PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с CEFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YYY и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
12.29%
YYY
CEFD

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью 21.83%.


YYY

С начала года

15.14%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

7.51%

1 год

19.94%

5 лет (среднегодовая)

3.39%

10 лет (среднегодовая)

3.75%

CEFD

С начала года

21.83%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

12.28%

1 год

28.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YYYCEFD
Коэф-т Шарпа2.542.26
Коэф-т Сортино3.432.96
Коэф-т Омега1.511.43
Коэф-т Кальмара1.171.05
Коэф-т Мартина16.3013.26
Индекс Язвы1.23%2.21%
Дневная вол-ть7.89%12.94%
Макс. просадка-42.52%-36.95%
Текущая просадка-0.98%-7.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и CEFD

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии CEFD в 0.95%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YYY и CEFD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.542.26
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.432.96
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.43
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.171.05
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.3013.26
YYY
CEFD

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFD равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.26
YYY
CEFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и CEFD

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что меньше доходности CEFD в 13.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.90%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
13.29%14.76%16.57%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YYY и CEFD

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и CEFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-7.10%
YYY
CEFD

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и CEFD

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 2.35%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35%
4.86%
YYY
CEFD