PortfoliosLab logo
Сравнение YYY с CEFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YYY и CEFD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности YYY и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.79%
31.29%
YYY
CEFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YYY:

0.53

CEFD:

0.46

Коэф-т Сортино

YYY:

0.75

CEFD:

0.76

Коэф-т Омега

YYY:

1.13

CEFD:

1.12

Коэф-т Кальмара

YYY:

0.51

CEFD:

0.44

Коэф-т Мартина

YYY:

2.43

CEFD:

2.08

Индекс Язвы

YYY:

2.83%

CEFD:

4.83%

Дневная вол-ть

YYY:

13.05%

CEFD:

21.61%

Макс. просадка

YYY:

-42.52%

CEFD:

-36.95%

Текущая просадка

YYY:

-5.23%

CEFD:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -4.54%.


YYY

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.63%

1 год

7.39%

5 лет

7.47%

10 лет

3.68%

CEFD

С начала года

-4.54%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-5.34%

1 год

11.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и CEFD

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии CEFD в 0.95%.


График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YYY: 2.45%
График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YYY и CEFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YYY c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YYY: 0.53
CEFD: 0.46
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YYY: 0.75
CEFD: 0.76
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YYY: 1.13
CEFD: 1.12
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YYY: 0.51
CEFD: 0.44
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YYY: 2.43
CEFD: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFD равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.46
YYY
CEFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и CEFD

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что меньше доходности CEFD в 16.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YYY
Amplify High Income ETF
12.91%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
16.35%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YYY и CEFD

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и CEFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.23%
-12.60%
YYY
CEFD

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и CEFD

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 10.50%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
17.20%
YYY
CEFD