PortfoliosLab logo
Сравнение YYY с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YYY и XYLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности YYY и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.65%
131.62%
YYY
XYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YYY:

0.53

XYLD:

0.55

Коэф-т Сортино

YYY:

0.75

XYLD:

0.90

Коэф-т Омега

YYY:

1.13

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

YYY:

0.51

XYLD:

0.54

Коэф-т Мартина

YYY:

2.43

XYLD:

2.50

Индекс Язвы

YYY:

2.83%

XYLD:

3.34%

Дневная вол-ть

YYY:

13.05%

XYLD:

15.30%

Макс. просадка

YYY:

-42.52%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

YYY:

-5.23%

XYLD:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 3.68% против 6.44% соответственно.


YYY

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.63%

1 год

7.39%

5 лет

7.47%

10 лет

3.68%

XYLD

С начала года

-5.38%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-0.47%

1 год

8.40%

5 лет

10.09%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и XYLD

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.


График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YYY: 2.45%
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YYY и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YYY c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YYY: 0.53
XYLD: 0.55
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YYY: 0.75
XYLD: 0.90
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YYY: 1.13
XYLD: 1.17
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YYY: 0.51
XYLD: 0.54
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YYY: 2.43
XYLD: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.55
YYY
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и XYLD

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что меньше доходности XYLD в 13.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YYY
Amplify High Income ETF
12.91%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.08%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок YYY и XYLD

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.23%
-8.38%
YYY
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и XYLD

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 10.50%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
12.49%
YYY
XYLD