PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YYY и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
10.34%
YYY
XYLD

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 3.75% против 6.77% соответственно.


YYY

С начала года

15.14%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

7.51%

1 год

19.94%

5 лет (среднегодовая)

3.39%

10 лет (среднегодовая)

3.75%

XYLD

С начала года

16.07%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

10.34%

1 год

18.91%

5 лет (среднегодовая)

6.67%

10 лет (среднегодовая)

6.77%

Основные характеристики


YYYXYLD
Коэф-т Шарпа2.542.73
Коэф-т Сортино3.433.70
Коэф-т Омега1.511.72
Коэф-т Кальмара1.173.10
Коэф-т Мартина16.3023.90
Индекс Язвы1.23%0.79%
Дневная вол-ть7.89%6.90%
Макс. просадка-42.52%-33.46%
Текущая просадка-0.98%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и XYLD

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между YYY и XYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.542.73
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.433.70
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.72
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.173.10
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.3023.90
YYY
XYLD

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.73
YYY
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и XYLD

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности XYLD в 9.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.90%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
9.41%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.24%4.65%4.15%2.49%

Просадки

Сравнение просадок YYY и XYLD

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
0
YYY
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и XYLD

Amplify High Income ETF (YYY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеют волатильность 2.35% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35%
2.41%
YYY
XYLD