Сравнение YYY с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
YYY и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YYY и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YYY и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | -0.92% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 14.13% | -0.86% | 21.87% | -10.21% | 13.86% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, YYY показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 5.60% против 7.92% соответственно.
YYY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.60%
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YYY и XYLD
YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
YYY vs. XYLD — Ранг доходности на риск
YYY
XYLD
Сравнение YYY c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YYY | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 6.37 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YYY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.57 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между YYY и XYLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYY и XYLD
Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | 13.03% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок YYY и XYLD
Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YYY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -33.46% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.14% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -18.66% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.52% | -33.46% | -9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -2.94% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -3.76% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.73% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности YYY и XYLD
Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что YYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YYY | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.03% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 5.83% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 13.99% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 11.30% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 14.23% | -0.34% |