PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YYYXYLD
Дох-ть с нач. г.16.19%15.90%
Дох-ть за 1 год24.87%19.19%
Дох-ть за 3 года0.40%4.76%
Дох-ть за 5 лет3.54%6.66%
Дох-ть за 10 лет3.87%6.86%
Коэф-т Шарпа2.952.80
Коэф-т Сортино4.013.80
Коэф-т Омега1.611.74
Коэф-т Кальмара1.222.99
Коэф-т Мартина19.6424.40
Индекс Язвы1.20%0.79%
Дневная вол-ть7.98%6.87%
Макс. просадка-42.52%-33.46%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между YYY и XYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YYY и XYLD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YYY показывает доходность 16.19%, а XYLD немного ниже – 15.90%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 3.87% против 6.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.40%
9.68%
YYY
XYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и XYLD

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YYY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 19.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.64
XYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XYLD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XYLD, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XYLD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XYLD, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XYLD, с текущим значением в 24.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.40

Сравнение коэффициента Шарпа YYY и XYLD

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.80
YYY
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и XYLD

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности XYLD в 9.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.79%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
9.09%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.24%4.65%4.15%2.49%

Просадки

Сравнение просадок YYY и XYLD

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YYY
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и XYLD

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 1.90%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
2.34%
YYY
XYLD