PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с PCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) and PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) are both Diversified Portfolio funds - YYY tracks the Nasdaq CEF High Income™ Index while PCEF tracks the S-Network Composite Closed-End Fund Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YYY returned 5.57%/yr vs 7.33%/yr for PCEF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYY charges 3.23%/yr vs 2.71%/yr for PCEF.

Доходность

Сравнение доходности YYY и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 5.57% против 7.33% соответственно.

YYY

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.25%
3 года*
12.56%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.57%

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и PCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YYY
Amplify CEF High Income ETF		3.82%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%

Correlation

The correlation between YYY and PCEF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г.

0.79

The correlation between YYY and PCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YYY и PCEF

Секторы
YYY
PCEF

Финансовые услуги

24.6%
37.2%

Здравоохранение

17.1%
6.7%

Энергетика

13.1%
4.2%

Недвижимость

12.5%
0.9%

Технологии

10.2%
22.0%

Коммунальные услуги

7.8%
3.5%

Промышленность

5.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.2%

Сырьевые материалы

1.3%
2.8%

Финансовые услуги

YYY
24.6%
PCEF
37.2%

Здравоохранение

YYY
17.1%
PCEF
6.7%

Энергетика

YYY
13.1%
PCEF
4.2%

Недвижимость

YYY
12.5%
PCEF
0.9%

Технологии

YYY
10.2%
PCEF
22.0%

Коммунальные услуги

YYY
7.8%
PCEF
3.5%

Промышленность

YYY
5.1%
PCEF
6.5%

Коммуникационные услуги

YYY
3.3%
PCEF
7.0%

Потребительский циклический сектор

YYY
3.2%
PCEF
6.0%

Потребительский защитный сектор

YYY
1.8%
PCEF
3.2%

Сырьевые материалы

YYY
1.3%
PCEF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

Invesco CEF Income Composite ETF

Часто сравнивают с YYY:
YYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFDYYY с SVOL
Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPYPCEF с CCEF

Доходность на риск

YYY vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYPCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.65

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.36

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

8.00

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCEF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок YYY и PCEF

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и PCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-38.64%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.30%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-14.09%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-24.25%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

-38.64%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.74%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.47%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.77%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и PCEF

Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеют волатильность 2.46% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.50%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.30%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

8.61%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

11.48%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

13.29%

+0.61%

Сравнение комиссий YYY и PCEF

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии PCEF в 2.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и PCEF

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности PCEF в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.70%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and PCEF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCEF has higher volatility (2.50%) compared to YYY (2.46%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs PCEF's -38.64%.

On 10-year performance, PCEF leads with 7.33% vs 5.57% for YYY. On fees, PCEF is cheaper at 2.71% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PCEF has performed better with a 7.33% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCEF is cheaper with a 2.71% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.70%, compared with 7.73% for PCEF.

YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index, while PCEF tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 2.71% for PCEF.

PCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и PCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор