PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с PCEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YYY и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
7.85%
YYY
PCEF

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 3.69% против 5.86% соответственно.


YYY

С начала года

14.29%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

5.30%

1 год

19.68%

5 лет (среднегодовая)

3.29%

10 лет (среднегодовая)

3.69%

PCEF

С начала года

16.26%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

8.14%

1 год

21.70%

5 лет (среднегодовая)

5.26%

10 лет (среднегодовая)

5.86%

Основные характеристики


YYYPCEF
Коэф-т Шарпа2.562.76
Коэф-т Сортино3.463.74
Коэф-т Омега1.511.54
Коэф-т Кальмара1.181.45
Коэф-т Мартина16.5416.89
Индекс Язвы1.22%1.32%
Дневная вол-ть7.91%8.08%
Макс. просадка-42.52%-38.64%
Текущая просадка-1.72%-1.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и PCEF

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии PCEF в 2.34%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YYY и PCEF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.562.76
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.463.74
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.54
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.181.45
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 16.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.5416.89
YYY
PCEF

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCEF равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
2.76
YYY
PCEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и PCEF

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности PCEF в 8.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.99%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
7.96%9.85%8.93%6.67%7.55%7.12%8.21%6.96%7.12%9.18%8.03%8.13%

Просадки

Сравнение просадок YYY и PCEF

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-1.97%
YYY
PCEF

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и PCEF

Amplify High Income ETF (YYY) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что YYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40%
2.18%
YYY
PCEF