PortfoliosLab logo
Сравнение YYY с PCEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YYY и PCEF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности YYY и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.57%
111.74%
YYY
PCEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YYY:

0.58

PCEF:

0.83

Коэф-т Сортино

YYY:

0.81

PCEF:

1.17

Коэф-т Омега

YYY:

1.14

PCEF:

1.20

Коэф-т Кальмара

YYY:

0.56

PCEF:

0.80

Коэф-т Мартина

YYY:

2.69

PCEF:

4.04

Индекс Язвы

YYY:

2.81%

PCEF:

2.79%

Дневная вол-ть

YYY:

13.05%

PCEF:

13.50%

Макс. просадка

YYY:

-42.52%

PCEF:

-38.64%

Текущая просадка

YYY:

-5.48%

PCEF:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 3.66% против 5.43% соответственно.


YYY

С начала года

-0.46%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-3.05%

1 год

6.73%

5 лет

7.42%

10 лет

3.66%

PCEF

С начала года

-2.26%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-2.25%

1 год

10.42%

5 лет

8.46%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и PCEF

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии PCEF в 2.34%.


График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YYY: 2.45%
График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCEF: 2.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YYY и PCEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YYY c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YYY: 0.58
PCEF: 0.83
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YYY: 0.81
PCEF: 1.17
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YYY: 1.14
PCEF: 1.20
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YYY: 0.56
PCEF: 0.80
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YYY: 2.69
PCEF: 4.04

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа PCEF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.83
YYY
PCEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и PCEF

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности PCEF в 9.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YYY
Amplify High Income ETF
12.95%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
9.08%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%

Просадки

Сравнение просадок YYY и PCEF

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.48%
-6.50%
YYY
PCEF

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и PCEF

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 10.51%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.51%
11.14%
YYY
PCEF