PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с PCEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YYYPCEF
Дох-ть с нач. г.16.19%18.60%
Дох-ть за 1 год24.87%28.66%
Дох-ть за 3 года0.40%1.67%
Дох-ть за 5 лет3.54%5.70%
Дох-ть за 10 лет3.87%6.05%
Коэф-т Шарпа2.953.25
Коэф-т Сортино4.014.42
Коэф-т Омега1.611.66
Коэф-т Кальмара1.221.48
Коэф-т Мартина19.6420.86
Индекс Язвы1.20%1.30%
Дневная вол-ть7.98%8.35%
Макс. просадка-42.52%-38.64%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YYY и PCEF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YYY и PCEF

С начала года, YYY показывает доходность 16.19%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям PCEF по среднегодовой доходности: 3.87% против 6.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.40%
11.59%
YYY
PCEF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и PCEF

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии PCEF в 2.34%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YYY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 19.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.64
PCEF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCEF, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PCEF, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PCEF, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PCEF, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PCEF, с текущим значением в 20.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.86

Сравнение коэффициента Шарпа YYY и PCEF

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCEF равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.25
YYY
PCEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и PCEF

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности PCEF в 8.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.79%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
8.51%9.85%8.93%6.67%7.55%7.12%8.21%6.96%7.12%9.18%8.03%8.13%

Просадки

Сравнение просадок YYY и PCEF

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YYY
PCEF

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и PCEF

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 1.90%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
2.01%
YYY
PCEF