PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YYY и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
9.61%
YYY
QYLD

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.75% против 8.46% соответственно.


YYY

С начала года

15.14%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

7.51%

1 год

19.94%

5 лет (среднегодовая)

3.39%

10 лет (среднегодовая)

3.75%

QYLD

С начала года

16.23%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

9.61%

1 год

19.69%

5 лет (среднегодовая)

7.34%

10 лет (среднегодовая)

8.46%

Основные характеристики


YYYQYLD
Коэф-т Шарпа2.541.92
Коэф-т Сортино3.432.61
Коэф-т Омега1.511.46
Коэф-т Кальмара1.172.57
Коэф-т Мартина16.3013.85
Индекс Язвы1.23%1.44%
Дневная вол-ть7.89%10.35%
Макс. просадка-42.52%-24.75%
Текущая просадка-0.98%-1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и QYLD

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между YYY и QYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.541.92
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.432.61
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.46
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.172.57
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.3013.85
YYY
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
1.92
YYY
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и QYLD

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности QYLD в 11.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.90%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.65%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YYY и QYLD

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-1.61%
YYY
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и QYLD

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 2.35%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35%
3.46%
YYY
QYLD