PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YYYQYLD
Дох-ть с нач. г.16.19%18.06%
Дох-ть за 1 год24.87%22.66%
Дох-ть за 3 года0.40%5.37%
Дох-ть за 5 лет3.54%7.67%
Дох-ть за 10 лет3.87%8.44%
Коэф-т Шарпа2.952.26
Коэф-т Сортино4.013.10
Коэф-т Омега1.611.55
Коэф-т Кальмара1.222.93
Коэф-т Мартина19.6416.14
Индекс Язвы1.20%1.41%
Дневная вол-ть7.98%10.05%
Макс. просадка-42.52%-24.89%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между YYY и QYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YYY и QYLD

С начала года, YYY показывает доходность 16.19%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.87% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
11.43%
YYY
QYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и QYLD

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YYY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 19.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.64
QYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 16.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.14

Сравнение коэффициента Шарпа YYY и QYLD

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.26
YYY
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и QYLD

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности QYLD в 11.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.79%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.25%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YYY и QYLD

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YYY
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и QYLD

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 1.90%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
2.54%
YYY
QYLD