PortfoliosLab logo
Сравнение YYY с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YYY и QYLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности YYY и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.08%
122.66%
YYY
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YYY:

0.53

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

YYY:

0.75

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

YYY:

1.13

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

YYY:

0.51

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

YYY:

2.43

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

YYY:

2.83%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

YYY:

13.05%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

YYY:

-42.52%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

YYY:

-5.23%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.68% против 7.51% соответственно.


YYY

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.63%

1 год

7.39%

5 лет

7.47%

10 лет

3.68%

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-4.25%

1 год

6.25%

5 лет

8.71%

10 лет

7.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и QYLD

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YYY: 2.45%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YYY и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YYY c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YYY: 0.53
QYLD: 0.32
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YYY: 0.75
QYLD: 0.60
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YYY: 1.13
QYLD: 1.10
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YYY: 0.51
QYLD: 0.32
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YYY: 2.43
QYLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.32
YYY
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и QYLD

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что меньше доходности QYLD в 13.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YYY
Amplify High Income ETF
12.91%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок YYY и QYLD

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.23%
-11.29%
YYY
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и QYLD

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 10.50%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
14.23%
YYY
QYLD