PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YYY с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YYY с QYLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify High Income ETF (YYY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

YYY и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YYY - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность ISE High Income Index. Фонд был запущен 21 июн. 2013 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YYY или QYLD.

Корреляция

Корреляция между YYY и QYLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YYY и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YYY:

0.59

QYLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

YYY:

0.91

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

YYY:

1.16

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

YYY:

0.64

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

YYY:

2.95

QYLD:

-0.58

Индекс Язвы

YYY:

2.95%

QYLD:

5.51%

Дневная вол-ть

YYY:

13.09%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

YYY:

-42.52%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

YYY:

-1.20%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции YYY превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 4.14% против -3.14% соответственно.

YYY

С начала года

4.05%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

2.53%

1 год

7.51%

5 лет

8.17%

10 лет

4.14%

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-3.03%

5 лет

-3.55%

10 лет

-3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YYY и QYLD

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

YYY
Amplify High Income ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YYY и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YYY c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и QYLD

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности QYLD в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YYY
Amplify High Income ETF		12.52%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок YYY и QYLD

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и QYLD

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 2.95%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...