Сравнение YYY с HIPS
YYY (Amplify CEF High Income ETF) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds - YYY tracks the Nasdaq CEF High Income™ Index while HIPS tracks the TFMS HIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YYY returned 5.47%/yr vs 5.25%/yr for HIPS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYY charges 3.23%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.
Доходность
Сравнение доходности YYY и HIPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YYY показывает доходность 6.40%, а HIPS немного ниже – 6.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YYY имеют среднегодовую доходность 5.47%, а акции HIPS немного отстают с 5.25%.
YYY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.47%
HIPS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам YYY и HIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | 6.40% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 14.13% | -0.86% | 21.87% | -10.21% | 13.86% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 6.27% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
Correlation
The correlation between YYY and HIPS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between YYY and HIPS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYY vs. HIPS — Ранг доходности на риск
YYY
HIPS
Сравнение YYY c HIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YYY | HIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.96 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 2.20 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YYY и HIPS
Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и HIPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYY | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -53.14% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -6.15% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -15.41% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -21.28% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.52% | -53.14% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.45% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -7.35% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.67% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности YYY и HIPS
Текущая волатильность для Amplify CEF High Income ETF (YYY) составляет 1.73%, в то время как у GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYY | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.60% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.36% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 9.72% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 13.26% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.96% | -4.09% |
Сравнение комиссий YYY и HIPS
YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии HIPS в 3.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYY и HIPS
Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности HIPS в 10.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.98% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.52% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
YYY and HIPS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIPS has higher volatility (2.60%) compared to YYY (1.73%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs HIPS's -53.14%.
On 10-year performance, YYY leads with 5.47% vs 5.25% for HIPS. On fees, HIPS is cheaper at 3.19% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YYY has performed better with a 5.47% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIPS is cheaper with a 3.19% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
YYY has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 10.98% for HIPS.
YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index, while HIPS tracks TFMS HIPS Index. They also come from different issuers: Amplify and GraniteShares. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 3.19% for HIPS.
YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YYY и HIPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор