PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с HIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с HIPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both Diversified Portfolio funds - YYY tracks the Nasdaq CEF High Income™ Index while HIPS tracks the TFMS HIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YYY returned 5.59%/yr vs 5.57%/yr for HIPS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYY charges 3.23%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.

Доходность

Сравнение доходности YYY и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YYY показывает доходность 4.37%, а HIPS немного выше – 4.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YYY имеют среднегодовую доходность 5.59%, а акции HIPS немного отстают с 5.57%.

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и HIPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%

Correlation

The correlation between YYY and HIPS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.61

The correlation between YYY and HIPS shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YYY и HIPS

Секторы
YYY
HIPS

Финансовые услуги

24.6%
31.6%

Здравоохранение

17.1%

-

Энергетика

13.1%
32.7%

Недвижимость

12.5%
31.7%

Технологии

10.2%

-

Коммунальные услуги

7.8%

-

Промышленность

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.3%
4.0%

Финансовые услуги

YYY
24.6%
HIPS
31.6%

Здравоохранение

YYY
17.1%
HIPS

-

Энергетика

YYY
13.1%
HIPS
32.7%

Недвижимость

YYY
12.5%
HIPS
31.7%

Технологии

YYY
10.2%
HIPS

-

Коммунальные услуги

YYY
7.8%
HIPS

-

Промышленность

YYY
5.1%
HIPS

-

Коммуникационные услуги

YYY
3.3%
HIPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

YYY
3.2%
HIPS

-

Потребительский защитный сектор

YYY
1.8%
HIPS

-

Сырьевые материалы

YYY
1.3%
HIPS
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD
Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPIHIPS с QYLD

Доходность на риск

YYY vs. HIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYHIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.83

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.21

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.29

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

3.46

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. HIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа HIPS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYHIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.83

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.20

Просадки

Сравнение просадок YYY и HIPS

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и HIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYHIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-53.14%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.15%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-15.41%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-21.28%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

-53.14%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.05%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.39%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.30%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и HIPS

Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что YYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYHIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.25%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.14%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

9.60%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

13.31%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

18.08%

-4.18%

Сравнение комиссий YYY и HIPS

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии HIPS в 3.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и HIPS

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности HIPS в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and HIPS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YYY has higher volatility (2.50%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs HIPS's -53.14%.

On 10-year performance, YYY leads with 5.59% vs 5.57% for HIPS. On fees, HIPS is cheaper at 3.19% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YYY has performed better with a 5.59% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIPS is cheaper with a 3.19% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 11.05% for HIPS.

YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index, while HIPS tracks TFMS HIPS Index. They also come from different issuers: Amplify and GraniteShares. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 3.19% for HIPS.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и HIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор