Сравнение YYY с GTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO).
YYY и GTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г.. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности YYY и GTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YYY и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | -0.92% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 14.13% | -0.86% | 21.87% | -10.21% | 13.86% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции YYY превзошли акции GTO по среднегодовой доходности: 5.60% против 3.03% соответственно.
YYY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.60%
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YYY и GTO
YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.
Доходность на риск
YYY vs. GTO — Ранг доходности на риск
YYY
GTO
Сравнение YYY c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YYY | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.53 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.62 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 4.87 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YYY | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между YYY и GTO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYY и GTO
Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности GTO в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | 13.03% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YYY и GTO
Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и GTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YYY | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -20.61% | -21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -2.94% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -20.61% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.52% | -20.61% | -21.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -2.28% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.85% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.98% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности YYY и GTO
Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Invesco Total Return Bond ETF (GTO) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что YYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YYY | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 1.59% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 2.32% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 4.04% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 5.68% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 5.57% | +8.32% |