PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с DRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с DRSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) and DRSK (Aptus Defined Risk ETF) are both Diversified Portfolio funds. YYY is passively managed, while DRSK is actively managed. Over the past 5 years, YYY returned 3.03%/yr vs 3.13%/yr for DRSK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YYY charges 3.23%/yr vs 0.79%/yr for DRSK.

Доходность

Сравнение доходности YYY и DRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью 4.10%.

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и DRSK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-9.83%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%

Correlation

The correlation between YYY and DRSK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.44

The correlation between YYY and DRSK shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YYY и DRSK

Секторы
YYY
DRSK

Финансовые услуги

24.6%
11.8%

Здравоохранение

17.1%
8.5%

Энергетика

13.1%
3.5%

Недвижимость

12.5%
1.9%

Технологии

10.2%
35.6%

Коммунальные услуги

7.8%
2.4%

Промышленность

5.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.9%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Финансовые услуги

YYY
24.6%
DRSK
11.8%

Здравоохранение

YYY
17.1%
DRSK
8.5%

Энергетика

YYY
13.1%
DRSK
3.5%

Недвижимость

YYY
12.5%
DRSK
1.9%

Технологии

YYY
10.2%
DRSK
35.6%

Коммунальные услуги

YYY
7.8%
DRSK
2.4%

Промышленность

YYY
5.1%
DRSK
8.3%

Коммуникационные услуги

YYY
3.3%
DRSK
11.2%

Потребительский циклический сектор

YYY
3.2%
DRSK
10.1%

Потребительский защитный сектор

YYY
1.8%
DRSK
4.9%

Сырьевые материалы

YYY
1.3%
DRSK
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

Aptus Defined Risk ETF

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD
Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с SPYDRSK с JEPIDRSK с IEF

Доходность на риск

YYY vs. DRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c DRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYDRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.98

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.53

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.12

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

2.89

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. DRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа DRSK равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и DRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYDRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.98

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.81

-0.38

Просадки

Сравнение просадок YYY и DRSK

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и DRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYDRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-19.87%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.20%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-9.60%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-19.87%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.91%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.21%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.79%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и DRSK

Текущая волатильность для Amplify CEF High Income ETF (YYY) составляет 2.50%, в то время как у Aptus Defined Risk ETF (DRSK) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYDRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.97%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

5.19%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

8.26%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

7.39%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

7.06%

+6.84%

Сравнение комиссий YYY и DRSK

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии DRSK в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и DRSK

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности DRSK в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and DRSK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (2.97%) compared to YYY (2.50%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs DRSK's -19.87%.

On 5-year performance, DRSK leads with 3.13% vs 3.03% for YYY. On fees, DRSK is cheaper at 0.79% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRSK has performed better with a 3.13% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRSK is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 3.61% for DRSK.

They also come from different issuers: Amplify and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.79% for DRSK.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и DRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор