PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. YYY is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, YYY returned 12.04% vs 18.31% for CGBL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYY charges 3.23%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности YYY и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и CGBL

2026 (YTD)202520242023
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%8.32%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between YYY and CGBL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between YYY and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YYY и CGBL

Секторы
YYY
CGBL

Финансовые услуги

24.6%
11.8%

Здравоохранение

17.1%
8.9%

Энергетика

13.1%
2.0%

Недвижимость

12.5%
0.0%

Технологии

10.2%
29.9%

Коммунальные услуги

7.8%
2.5%

Промышленность

5.1%
16.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.2%

Сырьевые материалы

1.3%
7.2%

Финансовые услуги

YYY
24.6%
CGBL
11.8%

Здравоохранение

YYY
17.1%
CGBL
8.9%

Энергетика

YYY
13.1%
CGBL
2.0%

Недвижимость

YYY
12.5%
CGBL
0.0%

Технологии

YYY
10.2%
CGBL
29.9%

Коммунальные услуги

YYY
7.8%
CGBL
2.5%

Промышленность

YYY
5.1%
CGBL
16.6%

Коммуникационные услуги

YYY
3.3%
CGBL
8.4%

Потребительский циклический сектор

YYY
3.2%
CGBL
8.7%

Потребительский защитный сектор

YYY
1.8%
CGBL
4.2%

Сырьевые материалы

YYY
1.3%
CGBL
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

YYY vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.92

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.78

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.33

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

10.36

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.72

-1.29

Просадки

Сравнение просадок YYY и CGBL

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-11.66%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.88%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.53%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-1.29%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.77%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и CGBL

Текущая волатильность для Amplify CEF High Income ETF (YYY) составляет 2.50%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.10%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.84%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

9.60%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

11.02%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

11.02%

+2.88%

Сравнение комиссий YYY и CGBL

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и CGBL

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and CGBL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to YYY (2.50%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 12.04% for YYY. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 1.85% for CGBL.

They also come from different issuers: Amplify and Capital Group. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.33% for CGBL.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор