Сравнение YYY с AOA
YYY (Amplify CEF High Income ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - YYY tracks the Nasdaq CEF High Income™ Index while AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YYY returned 5.25%/yr vs 10.40%/yr for AOA. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YYY charges 3.23%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности YYY и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YYY показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 5.25% против 10.40% соответственно.
YYY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.25%
- Всё время*
- 5.96%
AOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.40%
- Всё время*
- 10.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.35M | $10.64M | $10.47M | |
| $3.98M | $3.48M | $4.44M |
Сравнение доходности по годам YYY и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | 5.95% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 14.13% | -0.86% | 21.87% | -10.21% | 13.86% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 11.69% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Correlation
The correlation between YYY and AOA is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2012 г. | 0.71 |
The correlation between YYY and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYY vs. AOA — Ранг доходности на риск
YYY
AOA
Сравнение YYY c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YYY | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.59 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 10.91 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YYY и AOA
Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYY | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -28.38% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -8.20% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -12.94% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -23.62% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.52% | -28.38% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.03% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.94% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YYY и AOA
Текущая волатильность для Amplify CEF High Income ETF (YYY) составляет 2.10%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYY | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.36% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 9.71% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 11.49% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 13.12% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 13.51% | +0.36% |
Сравнение комиссий YYY и AOA
YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYY и AOA
Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности AOA в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.71% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
YYY and AOA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOA has higher volatility (3.36%) compared to YYY (2.10%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs AOA's -28.38%.
On 10-year performance, AOA leads with 10.40% vs 5.25% for YYY. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AOA has performed better with a 10.40% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
YYY has the higher dividend yield at 12.71%, compared with 2.08% for AOA.
YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.15% for AOA.
AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YYY и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор