Сравнение YSPY с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
YSPY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 10.83% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и XDTE
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
YSPY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
YSPY
XDTE
Сравнение YSPY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.12 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.60 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.90 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и XDTE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и XDTE
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и XDTE
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -19.09% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.87% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -4.87% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -2.44% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.14% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и XDTE
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что YSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 4.77% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 8.90% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 15.42% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 14.07% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 14.07% | +8.52% |