Сравнение YSPY с XDTE
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 27.34% vs 25.78% for XDTE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 9.17% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.12% | 10.83% |
Correlation
The correlation between YSPY and XDTE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between YSPY and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
YSPY
XDTE
Сравнение YSPY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.37 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 15.42 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.36 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.26 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и XDTE
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -19.09% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -7.68% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.39% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -2.31% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.68% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и XDTE
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 1.11%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 2.43% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 8.28% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 10.99% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 13.84% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 13.84% | +7.40% |
Сравнение комиссий YSPY и XDTE
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и XDTE
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.96%, что больше доходности XDTE в 33.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.55% | 39.16% | 20.35% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and XDTE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDTE has higher volatility (2.43%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.34% vs 25.78% for XDTE. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.34% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 33.55% for XDTE.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор