Сравнение YSPY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
YSPY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 14.64% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и SPYI
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
YSPY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
YSPY
SPYI
Сравнение YSPY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.57 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.54 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 8.06 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.01 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и SPYI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и SPYI
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и SPYI
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -16.47% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -11.02% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -4.50% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -1.86% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.11% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и SPYI
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что YSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 5.10% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 8.29% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 16.22% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 13.12% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 13.12% | +9.47% |