Сравнение YSPY с TQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY).
YSPY и TQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и TQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и TQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | -6.38% | -5.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YSPY показывает доходность -6.65%, а TQQY немного выше – -6.38%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и TQQY
И YSPY, и TQQY имеют комиссию равную 1.07%.
Доходность на риск
YSPY vs. TQQY — Ранг доходности на риск
YSPY
TQQY
Сравнение YSPY c TQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | TQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.48 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.37 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 1.00 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.40 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и TQQY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и TQQY
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что меньше доходности TQQY в 66.43%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 66.43% | 49.61% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и TQQY
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TQQY в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и TQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -25.31% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -19.35% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -16.36% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -9.76% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 7.07% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и TQQY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) имеют волатильность 7.90% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 7.80% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 18.72% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 23.68% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 25.42% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 25.42% | -2.83% |