PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с TSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с TSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).

YSPY и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и TSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и TSPY

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		-4.47%14.81%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью -4.47%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPY

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.73%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с XDTEYSPY с MSTY
Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с TDAQTSPY с GPIX

Сравнение комиссий YSPY и TSPY

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Доходность на риск

YSPY vs. TSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c TSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.87

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

5.28

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. TSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TSPY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и TSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.69

-0.61

Корреляция

Корреляция между YSPY и TSPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и TSPY

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности TSPY в 16.33%

TTM20252024
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		16.33%13.69%3.45%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и TSPY

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и TSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-18.02%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-11.47%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-6.65%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-2.68%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.01%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и TSPY

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что YSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

5.02%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

9.49%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

17.76%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

16.52%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

16.52%

+6.07%