Сравнение YSPY с TSPY
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 17.97% vs 21.98% for TSPY. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 10.76%.
YSPY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.78%
TSPY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.81M | $5.16M | $5.49M | |
| $140.50K | $154.43K | $314.60K |
Сравнение доходности по годам YSPY и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 4.15% | 8.36% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 10.76% | 14.94% |
Correlation
The correlation between YSPY and TSPY is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between YSPY and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. TSPY — Ранг доходности на риск
YSPY
TSPY
Сравнение YSPY c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSPY | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.29 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 9.60 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSPY и TSPY
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -18.02% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -9.63% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.39% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -2.45% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.30% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и TSPY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 1.51%, в то время как у TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.31% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 10.00% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 12.64% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 15.96% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 15.96% | +4.23% |
Сравнение комиссий YSPY и TSPY
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и TSPY
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.57%, что больше доходности TSPY в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.87% | 13.69% | 3.45% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 50.57% | 45.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and TSPY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPY has higher volatility (4.31%) compared to YSPY (1.51%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, TSPY leads with 21.98% vs 17.97% for YSPY. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 21.98% return vs 17.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 50.57%, compared with 13.87% for TSPY.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while TSPY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and TappAlpha. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.68% for TSPY.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор