Сравнение YSPY с MSTY
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 14.65% vs -74.10% for MSTY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
YSPY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.79% | 8.36% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -34.60% |
Correlation
The correlation between YSPY and MSTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
YSPY
MSTY
Сравнение YSPY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSPY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.96 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | -1.40 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSPY и MSTY
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -77.40% | +58.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -77.37% | +62.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -74.10% | +71.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -28.24% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 52.80% | -48.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и MSTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 1.76%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 23.12% | -21.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 52.77% | -39.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 64.70% | -45.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 72.23% | -51.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 72.23% | -51.67% |
Сравнение комиссий YSPY и MSTY
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и MSTY
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.11%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 54.11% | 45.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and MSTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to YSPY (1.76%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, YSPY leads with 14.65% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 14.65% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 54.11% for YSPY.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.99% for MSTY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор