Сравнение YSPY с MSTY
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 27.85% vs -61.25% for MSTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
YSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.53% | 9.17% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -37.51% |
Correlation
The correlation between YSPY and MSTY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
YSPY
MSTY
Сравнение YSPY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.86 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | -1.31 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -1.02 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и MSTY
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -71.79% | +53.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -71.79% | +57.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -66.48% | +66.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -26.09% | +21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 46.87% | -42.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и MSTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 1.37%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 17.01% | -15.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 48.79% | -34.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 60.44% | -41.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 71.92% | -50.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 71.92% | -50.64% |
Сравнение комиссий YSPY и MSTY
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и MSTY
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.98%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.98% | 45.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and MSTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to YSPY (1.37%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.85% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.85% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 56.98% for YSPY.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.99% for MSTY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор