Сравнение YSPY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
YSPY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -37.51% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и MSTY
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
YSPY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
YSPY
MSTY
Сравнение YSPY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.82 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -1.20 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.69 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -1.23 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.82 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и MSTY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и MSTY
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и MSTY
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -71.79% | +53.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -71.79% | +57.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -66.49% | +54.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -23.45% | +18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 40.24% | -36.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и MSTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 14.72% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 48.87% | -32.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 63.89% | -42.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 72.61% | -50.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 72.61% | -50.02% |