Сравнение YSPY с ULTY
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 18.66% vs -1.51% for ULTY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSPY charges 1.07%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 6.59%.
YSPY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.50% | 8.36% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.59% | 3.20% |
Correlation
The correlation between YSPY and ULTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between YSPY and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
YSPY
ULTY
Сравнение YSPY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSPY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.06 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -0.12 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSPY и ULTY
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -26.85% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -24.16% | +9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -12.61% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -9.90% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 12.58% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и ULTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 3.12%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 8.70% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 16.24% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 21.74% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 27.31% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 27.31% | -6.34% |
Сравнение комиссий YSPY и ULTY
YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и ULTY
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.52%, что меньше доходности ULTY в 115.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 115.57% | 142.99% | 111.70% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.52% | 45.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and ULTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (8.70%) compared to YSPY (3.12%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, YSPY leads with 18.66% vs -1.51% for ULTY. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 18.66% return vs -1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 115.57%, compared with 56.52% for YSPY.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 1.14% for ULTY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор