PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

YSPY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и ULTY

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTEYSPY с MSTY
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий YSPY и ULTY

YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Доходность на риск

YSPY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.42

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.74

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.51

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

1.11

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.06

+0.14

Корреляция

Корреляция между YSPY и ULTY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и ULTY

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и ULTY

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-26.85%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-24.16%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-20.55%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-9.06%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

11.12%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и ULTY

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

9.06%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

17.10%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

25.28%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

27.62%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

27.62%

-5.03%