Сравнение YSPY с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
YSPY и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 20.33% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и SPMO
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
YSPY vs. SPMO — Ранг доходности на риск
YSPY
SPMO
Сравнение YSPY c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.60 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.96 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 6.90 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и SPMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и SPMO
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и SPMO
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -30.95% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.70% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -7.31% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.66% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и SPMO
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что YSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 7.22% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 12.80% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.77% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 19.08% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 20.09% | +2.50% |