Сравнение YSPY с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
YSPY и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и TSLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | 53.06% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -32.17%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и TSLR
YSPY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Доходность на риск
YSPY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
YSPY
TSLR
Сравнение YSPY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.86 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 1.82 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.05 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и TSLR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и TSLR
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и TSLR
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и TSLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -82.80% | +64.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -50.66% | +36.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -65.29% | +53.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -49.40% | +44.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 23.92% | -20.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и TSLR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 22.71% | -14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 59.99% | -43.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 110.92% | -89.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 117.38% | -94.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 117.38% | -94.79% |