Сравнение YSPY с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
YSPY и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 17.61% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и QDTE
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
YSPY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
YSPY
QDTE
Сравнение YSPY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.09 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.46 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.56 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 5.99 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.80 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и QDTE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и QDTE
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и QDTE
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -22.86% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -14.08% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -6.92% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.30% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.68% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и QDTE
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что YSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 5.86% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 12.11% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 19.37% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 18.71% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 18.71% | +3.88% |