Сравнение YQQQ с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
YQQQ и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и USOY
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
YQQQ vs. USOY — Ранг доходности на риск
YQQQ
USOY
Сравнение YQQQ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.71 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 2.16 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.78 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 5.23 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.71 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.23 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и USOY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и USOY
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и USOY
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -17.46% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -15.70% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -0.97% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -6.55% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 8.34% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и USOY
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.37%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 12.05% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 18.34% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 25.35% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 22.35% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 22.35% | -5.97% |