Сравнение YQQQ с THTA
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 15.44% for THTA. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.55%.
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | -10.24% | 6.04% |
Correlation
The correlation between YQQQ and THTA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. THTA — Ранг доходности на риск
YQQQ
THTA
Сравнение YQQQ c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.68 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 5.88 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 46.67 | -47.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и THTA
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -31.41% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -2.64% | -19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -6.19% | -18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -7.44% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 0.33% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и THTA
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.44% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 4.26% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 5.85% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 19.82% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 19.82% | -3.27% |
Сравнение комиссий YQQQ и THTA
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и THTA
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and THTA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to THTA (1.44%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.44% vs -7.48% for YQQQ. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.44% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор