Сравнение YQQQ с SVIX
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 56.79% for SVIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -20.54% |
Correlation
The correlation between YQQQ and SVIX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between YQQQ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
YQQQ
SVIX
Сравнение YQQQ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.34 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 3.86 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 1.04 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.17 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и SVIX
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -79.30% | +51.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -42.69% | +21.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -54.72% | +26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -31.62% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 14.76% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и SVIX
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 7.75% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 41.14% | -31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 54.79% | -42.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 66.26% | -50.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 66.26% | -50.01% |
Сравнение комиссий YQQQ и SVIX
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и SVIX
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and SVIX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.75%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -13.84% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.00% for SVIX.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while SVIX is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор