PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YQQQ с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с SVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. YQQQ is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVIX

1 день
-2.39%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
0.74%
С начала года
1.07%
1 год
51.45%
3 года*
-5.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и SVIX

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-9.97%-5.17%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF		1.07%-4.49%-17.55%

Correlation

The correlation between YQQQ and SVIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.65

The correlation between YQQQ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

-1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ

Доходность на риск

YQQQ vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.93

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
1.44

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.21

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

3.44

-4.23

YQQQ vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и SVIX

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-79.30%

+50.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-42.69%

+20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-79.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-51.72%

+26.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-32.18%

+17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

14.99%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и SVIX

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

11.40%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

43.72%

-32.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

55.42%

-41.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

65.88%

-49.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

65.88%

-49.33%

Сравнение комиссий YQQQ и SVIX

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и SVIX

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and SVIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (11.40%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs SVIX's -79.30%.

On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -7.48% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.00% for SVIX.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: YieldMax and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор