PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с SH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). YQQQ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs -17.62% for SH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YQQQ показывает доходность -8.57%, а SH немного выше – -8.37%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и SH

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%
SH
ProShares Short S&P500		-8.37%-11.35%-3.60%

Correlation

The correlation between YQQQ and SH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between YQQQ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQY
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

YQQQ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-1.50

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-2.16

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.77

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.97

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.77

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

-1.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и SH

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-94.66%

+66.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-18.28%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-94.64%

+66.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-67.73%

+53.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

9.95%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и SH

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.79%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.92%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

11.79%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.85%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.01%

-1.76%

Сравнение комиссий YQQQ и SH

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и SH

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности SH в 4.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and SH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs SH's -94.66%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -17.62% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 4.52% for SH.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while SH is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.90% for SH.

YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор