Сравнение YQQQ с SH
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). YQQQ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs -13.16% for SH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -7.32%.
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам YQQQ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -5.11% |
Correlation
The correlation between YQQQ and SH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between YQQQ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. SH — Ранг доходности на риск
YQQQ
SH
Сравнение YQQQ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.82 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.54 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и SH
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -94.66% | +65.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -16.06% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -94.58% | +69.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -67.87% | +52.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 8.57% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и SH
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.37% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.96% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.50% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.96% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.99% | -1.44% |
Сравнение комиссий YQQQ и SH
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и SH
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, YQQQ and SH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YQQQ has higher volatility (5.41%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -13.16% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 4.22% for SH.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while SH is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.89% for SH.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор