Сравнение YQQQ с SH
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). YQQQ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs -13.46% for SH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.44%.
YQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- -12.01%
- 5 лет*
- -8.31%
- 10 лет*
- -13.04%
Сравнение доходности по годам YQQQ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.44% | -11.35% | -5.11% |
Correlation
The correlation between YQQQ and SH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between YQQQ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. SH — Ранг доходности на риск
YQQQ
SH
Сравнение YQQQ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.84 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.63 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и SH
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -94.66% | +65.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -16.06% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -94.47% | +68.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -67.79% | +53.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 8.76% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и SH
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.73% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.79% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 12.39% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.95% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.02% | -1.46% |
Сравнение комиссий YQQQ и SH
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и SH
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности SH в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.13% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, YQQQ and SH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YQQQ has higher volatility (5.98%) compared to SH (4.73%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -11.10% vs -13.46% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.10% return vs -13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 4.13% for SH.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while SH is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.89% for SH.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор