Сравнение YQQQ с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
YQQQ и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и QRMI
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
YQQQ vs. QRMI — Ранг доходности на риск
YQQQ
QRMI
Сравнение YQQQ c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.36 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.55 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.55 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.59 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.36 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.09 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и QRMI составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QRMI
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QRMI
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -20.95% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -5.04% | -19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -3.54% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -8.25% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 1.74% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QRMI
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.02% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 4.93% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 7.77% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 8.46% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 8.46% | +7.92% |