Сравнение YQQQ с QQQM
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. YQQQ is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 27.34% for QQQM. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 10.83% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QQQM is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.95 |
The correlation between YQQQ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
YQQQ
QQQM
Сравнение YQQQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.30 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 8.14 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QQQM
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -35.04% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -11.96% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -5.28% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -8.15% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 3.37% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QQQM
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.39% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 15.34% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 18.54% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 22.65% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 22.30% | -5.75% |
Сравнение комиссий YQQQ и QQQM
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QQQM
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QQQM have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.39%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, QQQM leads with 27.34% vs -7.48% for YQQQ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 27.34% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.45% for QQQM.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор