Сравнение YQQQ с QQQM
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. YQQQ is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 40.83% for QQQM. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 8.09% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QQQM is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.95 |
The correlation between YQQQ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
YQQQ
QQQM
Сравнение YQQQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.44 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.43 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 13.15 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.58 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.84 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QQQM
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -35.04% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -11.96% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -0.75% | -27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -8.24% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 3.11% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QQQM
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.51% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 12.06% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 15.91% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 22.23% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 22.11% | -5.86% |
Сравнение комиссий YQQQ и QQQM
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QQQM
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности QQQM в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QQQM have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (4.51%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs -13.84% for YQQQ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.42% for QQQM.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор