Сравнение QQQD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QQQD и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 13.69% | -20.32% | -27.69% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
QQQD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- -21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQD и SCHG
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
QQQD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QQQD
SCHG
Сравнение QQQD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.72 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 1.19 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.04 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.47 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.72 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.79 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между QQQD и SCHG составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SCHG
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.47% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SCHG
Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -34.59% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -16.41% | -25.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.53% | -12.48% | -26.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.05% | -5.23% | -23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.53% | 4.90% | +28.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SCHG
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 6.65% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 12.52% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 22.44% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 22.30% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 21.51% | +5.79% |