PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 24.63% for SCHG. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

QQQD

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и SCHG

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-4.06%-20.32%-27.69%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%21.52%

Correlation

The correlation between QQQD and SCHG is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

-0.91

The correlation between QQQD and SCHG has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

QQQD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.60

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.18

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.51

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

5.04

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.60

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.85

-1.72

Просадки

Сравнение просадок QQQD и SCHG

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-34.59%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-16.41%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-1.44%

-46.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-5.20%

-25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

4.90%

+12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и SCHG

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.61%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

11.62%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

15.49%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

22.26%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

21.55%

+5.21%

Сравнение комиссий QQQD и SCHG

QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и SCHG

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		4.12%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and SCHG have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQD has higher volatility (4.88%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 24.63% vs -22.69% for QQQD. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.63% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.

QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.36% for SCHG.

QQQD is categorized as Inverse Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор