Сравнение QQQD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QQQD и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQD и SCHG
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
QQQD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QQQD
SCHG
Сравнение QQQD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.76 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.24 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.09 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 3.71 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.76 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.79 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между QQQD и SCHG составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SCHG
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SCHG
Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -34.59% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -16.41% | -25.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -12.51% | -26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -5.22% | -23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 4.84% | +28.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SCHG
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.77% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 12.54% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 22.45% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 22.31% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 21.51% | +5.81% |