PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQQD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%.


QQQD

1 день
0.97%
1 месяц
10.75%
С начала года
5.92%
6 месяцев
8.00%
1 год
-12.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и SCHG


2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
5.92%-20.32%-27.75%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
1.23%17.50%23.30%

Correlation

The correlation between QQQD and SCHG is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.91

The correlation between QQQD and SCHG has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

QQQD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 55
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQQDSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.98

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

3.19

-4.08

QQQD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQD и SCHG

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SCHG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQQDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-34.59%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-16.41%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.73%

-6.57%

-36.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-5.20%

-25.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.48%

5.03%

+9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и SCHG

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQQDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.90%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

12.46%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

16.21%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

22.38%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

21.58%

+5.27%

Сравнение комиссий QQQD и SCHG

QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и SCHG

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SCHG в 0.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
2.90%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы


QQQD and SCHG have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQD has higher volatility (7.24%) compared to SCHG (5.90%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 16.03% vs -12.65% for QQQD. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 16.03% return vs -12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.

QQQD has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.38% for SCHG.

QQQD is categorized as Inverse Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор