PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQD и SCHG


2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
13.69%-20.32%-27.69%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.


QQQD

1 день
0.89%
1 месяц
5.07%
С начала года
13.69%
6 месяцев
10.92%
1 год
-21.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий QQQD и SCHG

QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

QQQD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQDSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.72

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

1.19

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.17

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.04

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

3.47

-4.14

QQQD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQQDSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.72

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.79

-1.47

Корреляция

Корреляция между QQQD и SCHG составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и SCHG

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
3.47%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок QQQD и SCHG

Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


QQQDSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-34.59%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-16.41%

-25.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.53%

-12.48%

-26.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.05%

-5.23%

-23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.53%

4.90%

+28.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и SCHG

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QQQDSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.65%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

12.52%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

22.44%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

22.30%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

21.51%

+5.79%