Сравнение QQQD с SCHG
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.07% vs 19.22% for SCHG. Their -0.91 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 8.92%.
QQQD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -3.32%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.57%
SCHG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 18.53%
- Всё время*
- 16.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $1.19M | $1.67M | |
| $257.63M | $251.71M | $336.60M |
Сравнение доходности по годам QQQD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.32% | -20.32% | -27.75% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.92% | 17.50% | 23.30% |
Correlation
The correlation between QQQD and SCHG is -0.92, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.91 |
The correlation between QQQD and SCHG has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QQQD
SCHG
Сравнение QQQD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.18 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.71 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SCHG
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -34.59% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -16.41% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -0.20% | -47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -5.19% | -26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 5.18% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SCHG
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 4.92% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 12.98% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 16.62% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 22.46% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 21.61% | +5.37% |
Сравнение комиссий QQQD и SCHG
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SCHG
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.18% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SCHG have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (8.70%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SCHG's -34.59%.
On 1-year performance, SCHG leads with 19.22% vs -16.07% for QQQD. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 19.22% return vs -16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.37% for SCHG.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Direxion and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.04% for SCHG.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор