Сравнение YQQQ с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
YQQQ и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и PAPI
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
YQQQ vs. PAPI — Ранг доходности на риск
YQQQ
PAPI
Сравнение YQQQ c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.81 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.22 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.98 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 4.19 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.81 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.01 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и PAPI составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и PAPI
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и PAPI
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -14.27% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -11.59% | -13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -2.89% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -2.57% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 2.73% | +15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и PAPI
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.14% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 7.50% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 14.11% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 11.95% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 11.95% | +4.43% |