PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YQQQ с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с MRNY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 53.06% for MRNY. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-6.67%
1 месяц
9.93%
6 месяцев
42.34%
С начала года
80.55%
1 год
53.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и MRNY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-9.97%-5.17%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		80.55%-35.72%-39.97%

Correlation

The correlation between YQQQ and MRNY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

YQQQ vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.00

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
1.72

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.69

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

3.25

-4.04

YQQQ vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа MRNY равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и MRNY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-82.15%

+53.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-31.53%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-61.99%

+37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-52.99%

+38.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

16.38%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

21.57%

-16.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

38.66%

-26.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

53.19%

-39.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

51.61%

-35.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

51.61%

-35.06%

Сравнение комиссий YQQQ и MRNY

И YQQQ, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и MRNY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что меньше доходности MRNY в 96.59%

ПозицияTTM202520242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		96.59%145.98%178.49%1.75%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and MRNY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (21.57%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs MRNY's -82.15%.

On 1-year performance, MRNY leads with 53.06% vs -7.48% for YQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.06% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MRNY has the higher dividend yield at 96.59%, compared with 29.72% for YQQQ.

MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор