Сравнение YQQQ с IVVW
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. YQQQ is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 20.33% for IVVW. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 11.71% | 6.22% |
Correlation
The correlation between YQQQ and IVVW is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between YQQQ and IVVW has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. IVVW — Ранг доходности на риск
YQQQ
IVVW
Сравнение YQQQ c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.62 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.51 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 19.38 | -20.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.76 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.08 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и IVVW
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -16.79% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -5.81% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | 0.00% | -27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -1.75% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 1.05% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и IVVW
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 1.14% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 6.07% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 7.40% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 12.65% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 12.65% | +3.60% |
Сравнение комиссий YQQQ и IVVW
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и IVVW
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and IVVW have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs -13.84% for YQQQ. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор