Сравнение YQQQ с IVVW
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. YQQQ is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs 16.51% for IVVW. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.04%.
YQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.04% | 11.71% | 7.74% |
Correlation
The correlation between YQQQ and IVVW is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between YQQQ and IVVW has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. IVVW — Ранг доходности на риск
YQQQ
IVVW
Сравнение YQQQ c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.85 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 15.15 | -16.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и IVVW
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -16.79% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -5.81% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -1.35% | -25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -1.73% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 1.09% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и IVVW
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.42% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 6.89% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 8.02% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 12.67% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 12.67% | +3.89% |
Сравнение комиссий YQQQ и IVVW
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и IVVW
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности IVVW в 19.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and IVVW have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.98%) compared to IVVW (3.42%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 16.51% vs -11.10% for YQQQ. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 16.51% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 19.86% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор