Сравнение YQQQ с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
YQQQ и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и IVVW
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
YQQQ vs. IVVW — Ранг доходности на риск
YQQQ
IVVW
Сравнение YQQQ c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.89 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.41 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.27 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.59 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.89 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.88 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и IVVW составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и IVVW
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и IVVW
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -16.79% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -11.21% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -2.90% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -1.87% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 1.88% | +16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и IVVW
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.54% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 6.63% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 15.56% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 13.10% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 13.10% | +3.28% |