Сравнение YQQQ с ^IXIC
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 37.87% for ^IXIC. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и ^IXIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 15.44%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^IXIC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам YQQQ и ^IXIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
^IXIC NASDAQ Composite | 15.44% | 20.36% | 9.75% |
Correlation
The correlation between YQQQ and ^IXIC is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.94 |
The correlation between YQQQ and ^IXIC has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск
YQQQ
^IXIC
Сравнение YQQQ c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | ^IXIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.88 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 11.23 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.34 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.53 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и ^IXIC
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и ^IXIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -77.93% | +49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -13.21% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -0.97% | -26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -21.40% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 3.38% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и ^IXIC
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.23% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 12.13% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 16.24% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 22.43% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 22.01% | -5.76% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and ^IXIC have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^IXIC has higher volatility (4.23%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs ^IXIC's -77.93%.
^IXIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и ^IXIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор