Сравнение YQQQ с ^IXIC
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past year, YQQQ returned -11.10% vs 26.96% for ^IXIC. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и ^IXIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 9.11%.
YQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^IXIC
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам YQQQ и ^IXIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
^IXIC NASDAQ Composite | 9.11% | 20.36% | 12.32% |
Correlation
The correlation between YQQQ and ^IXIC is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.94 |
The correlation between YQQQ and ^IXIC has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск
YQQQ
^IXIC
Сравнение YQQQ c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | ^IXIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.05 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 7.60 | -8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и ^IXIC
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и ^IXIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -77.93% | +48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -13.21% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -6.40% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -21.38% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 3.56% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и ^IXIC
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.98%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.54% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 13.82% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 17.54% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 22.65% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 22.08% | -5.52% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and ^IXIC have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^IXIC has higher volatility (7.54%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs ^IXIC's -77.93%.
^IXIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и ^IXIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор