PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNA с EIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARTNA с EIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARTNA (Artesian Resources Corporation) and EIX (Edison International) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ARTNA in Utilities - Regulated Water, EIX in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, ARTNA returned 3.19%/yr vs 4.04%/yr for EIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARTNA и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTNA показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям EIX по среднегодовой доходности: 3.19% против 4.04% соответственно.

ARTNA

1 день
1.68%
1 месяц
0.74%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.79%
1 год
-0.75%
3 года*
-8.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
3.19%

EIX

1 день
1.02%
1 месяц
2.47%
С начала года
24.80%
6 месяцев
24.72%
1 год
54.05%
3 года*
7.66%
5 лет*
10.81%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTNA и EIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTNA
Artesian Resources Corporation		5.42%3.83%-21.20%-27.63%29.29%28.22%2.47%9.66%-7.19%23.91%
EIX
Edison International		24.80%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%

Correlation

The correlation between ARTNA and EIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1996 г.

0.20

The correlation between ARTNA and EIX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARTNA:

$337.39M

EIX:

$28.08B

EPS

ARTNA:

$2.26

EIX:

$9.61

Коэффициент P/E

ARTNA:

14.46

EIX:

7.59

Коэффициент PEG

ARTNA:

2.39

EIX:

0.09

Коэффициент P/S

ARTNA:

2.94

EIX:

1.43

Коэффициент P/B

ARTNA:

1.33

EIX:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

ARTNA:

$114.83M

EIX:

$19.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARTNA:

$46.30M

EIX:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

ARTNA:

$51.58M

EIX:

$6.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artesian Resources Corporation

Edison International

Часто сравнивают с ARTNA:
ARTNA с YORWARTNA с BN.PAARTNA с VOOARTNA с AWKARTNA с CWTARTNA с SPYARTNA с XLI
Часто сравнивают с EIX:
EIX с EDEIX с DEIX с PEGEIX с CMSEIX с LUEIX с LEXCXEIX с XLU

Доходность на риск

ARTNA vs. EIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNA
Ранг доходности на риск ARTNA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг доходности на риск EIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNA c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTNAEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.26

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.97

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

5.23

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

13.84

-13.99

ARTNA vs. EIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа EIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNA и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTNA и EIX

Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и EIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTNAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-72.18%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.39%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-43.88%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.39%

-43.88%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.39%

-43.88%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.98%

-10.26%

-30.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-15.02%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.92%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNA и EIX

Текущая волатильность для Artesian Resources Corporation (ARTNA) составляет 4.57%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTNAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.58%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

17.07%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

24.05%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

25.43%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

28.09%

-0.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNA и EIX

Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности EIX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNA
Artesian Resources Corporation		3.84%3.89%3.74%2.74%1.86%2.26%2.71%2.64%2.74%2.40%2.82%3.15%
EIX
Edison International		4.68%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARTNA и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
27.77M
4.10B
(ARTNA) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARTNA и EIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artesian Resources Corporation и Edison International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
35.8%
0
Активы портфеля
ARTNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.95M при выручке в 27.77M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARTNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 8.34M при выручке в 27.77M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

ARTNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 27.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

ARTNA and EIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIX has higher volatility (6.58%) compared to ARTNA (4.57%). In terms of maximum drawdown, ARTNA dropped -49.39% vs EIX's -72.18%.

EIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTNA и EIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор