Сравнение ARTNA с EIX
ARTNA (Artesian Resources Corporation) and EIX (Edison International) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ARTNA in Utilities - Regulated Water, EIX in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, ARTNA returned 3.93%/yr vs 4.03%/yr for EIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 21.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTNA имеют среднегодовую доходность 3.93%, а акции EIX немного впереди с 4.03%.
ARTNA
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 3.93%
EIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 27.00%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение доходности по годам ARTNA и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.42% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
EIX Edison International | 21.24% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Correlation
The correlation between ARTNA and EIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1996 г. | 0.20 |
The correlation between ARTNA and EIX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARTNA:
$330.99M
EIX:
$27.28B
ARTNA:
$2.26
EIX:
$9.61
ARTNA:
14.18
EIX:
7.37
ARTNA:
2.34
EIX:
0.09
ARTNA:
2.88
EIX:
1.39
ARTNA:
1.31
EIX:
1.58
ARTNA:
$114.83M
EIX:
$19.61B
ARTNA:
$46.30M
EIX:
$4.27B
ARTNA:
$51.58M
EIX:
$6.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. EIX — Ранг доходности на риск
ARTNA
EIX
Сравнение ARTNA c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTNA | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.32 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.82 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.08 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 7.84 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTNA | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.32 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.38 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и EIX
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTNA | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -72.18% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.11% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.34% | -43.88% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -43.88% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -43.88% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.10% | -12.82% | -29.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -15.03% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.97% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и EIX
Текущая волатильность для Artesian Resources Corporation (ARTNA) составляет 4.63%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTNA | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 6.53% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 17.15% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 25.89% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 25.38% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 28.04% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и EIX
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности EIX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.91% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
EIX Edison International | 4.81% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTNA и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARTNA и EIX
ARTNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.95M при выручке в 27.77M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARTNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 8.34M при выручке в 27.77M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
ARTNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 27.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARTNA and EIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIX has higher volatility (6.53%) compared to ARTNA (4.63%). In terms of maximum drawdown, ARTNA dropped -49.39% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTNA и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор