Сравнение ARTNA с VOO
ARTNA (Artesian Resources Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ARTNA returned 3.19%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.19% против 15.61% соответственно.
ARTNA
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- -8.93%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 3.19%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам ARTNA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 5.42% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ARTNA and VOO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between ARTNA and VOO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. VOO — Ранг доходности на риск
ARTNA
VOO
Сравнение ARTNA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTNA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.67 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 11.96 | -12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и VOO
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTNA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -33.99% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -8.90% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -18.69% | -18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -24.52% | -24.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -33.99% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -3.14% | -37.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -3.68% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 1.99% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и VOO
Текущая волатильность для Artesian Resources Corporation (ARTNA) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTNA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.83% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 9.82% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 12.46% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 16.91% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 18.02% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и VOO
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.84% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ARTNA and VOO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.83%) compared to ARTNA (4.57%). In terms of maximum drawdown, ARTNA dropped -49.39% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTNA и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор