Сравнение ARTNA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTNA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.19% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.48% против 14.14% соответственно.
ARTNA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 4.48%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. VOO — Ранг доходности на риск
ARTNA
VOO
Сравнение ARTNA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTNA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.01 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.53 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.55 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 7.31 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTNA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.01 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.71 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ARTNA и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и VOO
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.84% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и VOO
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTNA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -33.99% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.98% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -24.52% | -24.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -33.99% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.23% | -5.55% | -36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -3.72% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 2.55% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и VOO
Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTNA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 5.34% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 9.47% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 18.11% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 16.82% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 17.99% | +10.09% |