Сравнение ARTNA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTNA или VOO.
Основные характеристики
| ARTNA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.71% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | -9.82% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -2.80% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.92% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.74% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.33 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | -0.70 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 15.66% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 30.12% | 12.33% |
| Макс. просадка | -43.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -38.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ARTNA и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и VOO
С начала года, ARTNA показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.74% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARTNA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и VOO
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.24% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% | 3.75% | 3.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и VOO
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и VOO
Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.