PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTNA с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARTNA с AWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTNA (Artesian Resources Corporation) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ARTNA returned 3.93%/yr vs 7.02%/yr for AWK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARTNA и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artesian Resources Corporation (ARTNA) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTNA показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 3.93% против 7.02% соответственно.

ARTNA

1 день
-1.63%
1 месяц
3.49%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.81%
1 год
-2.93%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
3.93%

AWK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-10.43%
3 года*
-3.02%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTNA и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTNA
Artesian Resources Corporation		3.42%3.83%-21.20%-27.63%29.29%28.22%2.47%9.66%-7.19%23.91%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.80%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between ARTNA and AWK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.39

The correlation between ARTNA and AWK shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARTNA:

$330.99M

AWK:

$24.14B

EPS

ARTNA:

$2.26

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

ARTNA:

14.18

AWK:

21.91

Коэффициент P/S

ARTNA:

2.88

AWK:

4.64

Коэффициент P/B

ARTNA:

1.31

AWK:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

ARTNA:

$114.83M

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARTNA:

$46.30M

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

ARTNA:

$51.58M

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artesian Resources Corporation

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с ARTNA:
ARTNA с YORWARTNA с BN.PAARTNA с EIXARTNA с VOOARTNA с CWTARTNA с SPYARTNA с XLI
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

ARTNA vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNA
Ранг доходности на риск ARTNA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNA c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTNAAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.49

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
-0.58

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.94

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.68

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-1.29

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTNA vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNA на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNA и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTNAAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ARTNA и AWK

Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTNAAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-37.10%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-15.45%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.34%

-22.33%

-16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.39%

-37.10%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.39%

-37.10%

-12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.10%

-27.72%

-14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-9.48%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

8.09%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNA и AWK

Текущая волатильность для Artesian Resources Corporation (ARTNA) составляет 4.63%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTNAAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.10%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

15.21%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

21.30%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

22.87%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.79%

23.69%

+4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNA и AWK

Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности AWK в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNA
Artesian Resources Corporation		3.91%3.89%3.74%2.74%1.86%2.26%2.71%2.64%2.74%2.40%2.82%3.15%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.73%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARTNA и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
27.77M
1.21B
(ARTNA) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARTNA и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artesian Resources Corporation и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
35.8%
59.2%
Активы портфеля
ARTNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.95M при выручке в 27.77M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

ARTNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 8.34M при выручке в 27.77M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

ARTNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 27.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

ARTNA and AWK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWK has higher volatility (5.10%) compared to ARTNA (4.63%). In terms of maximum drawdown, ARTNA dropped -49.39% vs AWK's -37.10%.

ARTNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTNA и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор