Сравнение ARTNA с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTNA и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.19% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 4.48% против 13.39% соответственно.
ARTNA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 4.48%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. XLI — Ранг доходности на риск
ARTNA
XLI
Сравнение ARTNA c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTNA | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.36 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.95 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.17 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 8.46 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTNA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.36 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.72 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.68 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ARTNA и XLI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и XLI
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.84% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и XLI
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTNA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -62.26% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.50% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -21.64% | -27.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -42.33% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.23% | -7.83% | -34.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -9.24% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 3.21% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и XLI
Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTNA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 6.58% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 11.74% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 19.50% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 17.25% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 19.88% | +8.20% |