PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTNA с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTNA с XLI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTNA или XLI.

Корреляция

Корреляция между ARTNA и XLI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARTNA и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTNA:

-0.34

XLI:

0.51

Коэф-т Сортино

ARTNA:

-0.15

XLI:

0.94

Коэф-т Омега

ARTNA:

0.98

XLI:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARTNA:

-0.14

XLI:

0.60

Коэф-т Мартина

ARTNA:

-0.44

XLI:

2.12

Индекс Язвы

ARTNA:

15.24%

XLI:

5.23%

Дневная вол-ть

ARTNA:

28.53%

XLI:

19.73%

Макс. просадка

ARTNA:

-49.39%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

ARTNA:

-40.60%

XLI:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARTNA показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.10% против 11.22% соответственно.

ARTNA

С начала года

10.17%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-1.99%

1 год

-10.99%

5 лет

1.47%

10 лет

8.10%

XLI

С начала года

3.62%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-3.43%

1 год

9.91%

5 лет

18.82%

10 лет

11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTNA и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNA
Ранг риск-скорректированной доходности ARTNA, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTNA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTNA c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTNA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNA и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNA и XLI

Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности XLI в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTNA
Artesian Resources Corporation		3.46%3.74%2.74%1.86%2.26%2.72%2.64%2.74%2.40%2.82%3.15%3.75%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.42%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ARTNA и XLI

Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNA и XLI

Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...