Сравнение ARTNA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTNA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.19% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.48% против 14.06% соответственно.
ARTNA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 4.48%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. SPY — Ранг доходности на риск
ARTNA
SPY
Сравнение ARTNA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTNA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.96 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.49 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.53 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 7.27 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTNA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.96 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ARTNA и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и SPY
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.84% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и SPY
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTNA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -55.19% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.05% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -24.50% | -24.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -33.72% | -15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.23% | -5.53% | -36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -9.09% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 2.54% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и SPY
Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTNA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 5.35% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 9.50% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 19.06% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 17.06% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 17.92% | +10.16% |