Сравнение ARTNA с CWT
ARTNA (Artesian Resources Corporation) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ARTNA returned 3.93%/yr vs 6.17%/yr for CWT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 3.93% против 6.17% соответственно.
ARTNA
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 3.93%
CWT
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам ARTNA и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.42% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
CWT California Water Service Group | 4.87% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between ARTNA and CWT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1996 г. | 0.30 |
Over the past year, ARTNA and CWT have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARTNA:
$330.99M
CWT:
$2.67B
ARTNA:
$2.26
CWT:
$1.99
ARTNA:
14.18
CWT:
22.46
ARTNA:
2.34
CWT:
0.54
ARTNA:
2.88
CWT:
2.64
ARTNA:
1.31
CWT:
1.50
ARTNA:
$114.83M
CWT:
$1.01B
ARTNA:
$46.30M
CWT:
$366.63M
ARTNA:
$51.58M
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. CWT — Ранг доходности на риск
ARTNA
CWT
Сравнение ARTNA c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTNA | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.09 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.16 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTNA | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.10 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и CWT
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTNA | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -38.21% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -14.59% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.34% | -25.08% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -38.21% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -38.21% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.10% | -31.13% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -11.69% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 7.66% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и CWT
Текущая волатильность для Artesian Resources Corporation (ARTNA) составляет 4.63%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTNA | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 6.86% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 18.94% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 24.09% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 24.27% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 27.74% | +0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и CWT
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности CWT в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.91% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
CWT California Water Service Group | 2.84% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTNA и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARTNA и CWT
ARTNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.95M при выручке в 27.77M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARTNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 8.34M при выручке в 27.77M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
ARTNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 27.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARTNA and CWT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (6.86%) compared to ARTNA (4.63%). In terms of maximum drawdown, ARTNA dropped -49.39% vs CWT's -38.21%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTNA и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор