PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с WNTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YOLO returned 45.05% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. YOLO charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.

YOLO

1 день
0.76%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-19.39%
6 месяцев
-20.60%
1 год
45.05%
3 года*
2.29%
5 лет*
-32.89%
10 лет*
—

WNTR

1 день
6.51%
1 месяц
45.64%
С начала года
17.65%
6 месяцев
21.49%
1 год
115.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и WNTR

2026 (YTD)2025
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.39%82.32%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		17.65%52.78%

Correlation

The correlation between YOLO and WNTR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

YOLO vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOLOWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.20

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.46

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.73

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

6.99

-5.03

YOLO vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOLO и WNTR

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-42.65%

-52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-42.65%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.57%

-4.02%

-86.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.08%

-20.87%

-48.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.05%

16.66%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и WNTR

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 13.28%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

18.14%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.37%

46.41%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.99%

53.16%

+21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.77%

53.31%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.27%

53.31%

-2.04%

Сравнение комиссий YOLO и WNTR

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и WNTR

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 94.34%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		94.34%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and WNTR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (18.14%) compared to YOLO (13.28%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs 45.05% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YOLO has been the lower-risk option at 13.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs 45.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 0.00% for YOLO.

YOLO is categorized as Cannabis, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор