PortfoliosLab logo
Сравнение YOLO с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YOLO и LIT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YOLO и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.30%
33.41%
YOLO
LIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YOLO:

-1.04

LIT:

-0.35

Коэф-т Сортино

YOLO:

-1.68

LIT:

-0.32

Коэф-т Омега

YOLO:

0.80

LIT:

0.97

Коэф-т Кальмара

YOLO:

-0.53

LIT:

-0.18

Коэф-т Мартина

YOLO:

-1.30

LIT:

-0.77

Индекс Язвы

YOLO:

38.90%

LIT:

15.40%

Дневная вол-ть

YOLO:

48.36%

LIT:

33.46%

Макс. просадка

YOLO:

-94.68%

LIT:

-65.91%

Текущая просадка

YOLO:

-93.42%

LIT:

-60.78%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью -10.23%.


YOLO

С начала года

-23.33%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-46.07%

1 год

-50.04%

5 лет

-25.50%

10 лет

N/A

LIT

С начала года

-10.23%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-17.47%

1 год

-13.68%

5 лет

8.02%

10 лет

5.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YOLO и LIT

И YOLO, и LIT имеют комиссию равную 0.75%.


График комиссии YOLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YOLO: 0.75%
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIT: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOLO и LIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YOLO c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YOLO, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YOLO: -1.04
LIT: -0.35
Коэффициент Сортино YOLO, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YOLO: -1.68
LIT: -0.32
Коэффициент Омега YOLO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YOLO: 0.80
LIT: 0.97
Коэффициент Кальмара YOLO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YOLO: -0.53
LIT: -0.18
Коэффициент Мартина YOLO, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YOLO: -1.30
LIT: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
-0.35
YOLO
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и LIT

Дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности LIT в 1.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
3.14%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.04%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и LIT

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.42%
-60.78%
YOLO
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и LIT

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.94%
15.40%
YOLO
LIT