PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YOLO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. YOLO is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, YOLO returned -32.24%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YOLO charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.

YOLO

1 день
-1.52%
1 месяц
-3.94%
6 месяцев
-14.03%
С начала года
-23.15%
1 год
7.91%
3 года*
-0.35%
5 лет*
-32.24%
10 лет*
—
Всё время*
-25.57%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

YOLO

AdvisorShares Pure Cannabis ETF
$94.02K$71.70K$100.35K

Сравнение доходности по годам YOLO и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-23.15%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-51.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%12.81%

Correlation

The correlation between YOLO and SPY is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.28

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.43

The correlation between YOLO and SPY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YOLO и SPY

Секторы
YOLO
SPY

Здравоохранение

51.4%
9.4%

Финансовые услуги

25.1%
12.5%

Потребительский защитный сектор

13.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.9%

Недвижимость

0.7%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Энергетика

-

3.4%

Промышленность

-

7.6%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Здравоохранение

YOLO
51.4%
SPY
9.4%

Финансовые услуги

YOLO
25.1%
SPY
12.5%

Потребительский защитный сектор

YOLO
13.8%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

YOLO
9.5%
SPY
8.9%

Недвижимость

YOLO
0.7%
SPY
2.0%

Сырьевые материалы

YOLO

-

SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

YOLO

-

SPY
9.7%

Энергетика

YOLO

-

SPY
3.4%

Промышленность

YOLO

-

SPY
7.6%

Технологии

YOLO

-

SPY
36.9%

Коммунальные услуги

YOLO

-

SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с LITYOLO с GDXYOLO с HITI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

YOLO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YOLO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOLOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.87

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.57

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.71

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

11.55

-11.24

YOLO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOLO и SPY

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-55.19%

-39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.57%

-8.88%

-32.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-18.76%

-47.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.67%

-24.50%

-67.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.01%

-0.20%

-90.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-9.01%

-60.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.12%

2.08%

+24.04%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и SPY

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

4.10%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.10%

10.32%

+28.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.90%

12.88%

+62.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.98%

17.21%

+36.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.20%

17.96%

+33.24%

Сравнение комиссий YOLO и SPY

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и SPY

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and SPY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (10.23%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs -32.24% for YOLO. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs -32.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for YOLO.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for YOLO.

YOLO is categorized as Cannabis, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор