PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YOLO с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с MSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, YOLO returned 0.99%/yr vs -67.24%/yr for MSOX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. YOLO charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -21.21%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -45.54%.

YOLO

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.73%
С начала года
-21.21%
1 год
27.45%
3 года*
0.99%
5 лет*
-31.81%
10 лет*
—

MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-21.21%36.36%-17.81%-15.10%-33.06%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-45.54%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between YOLO and MSOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between YOLO and MSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YOLO и MSOX

Секторы
YOLO
MSOX

Здравоохранение

43.4%

-

Финансовые услуги

25.4%
182.4%

Потребительский защитный сектор

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

YOLO
43.4%
MSOX

-

Финансовые услуги

YOLO
25.4%
MSOX
182.4%

Потребительский защитный сектор

YOLO
10.5%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
MSOX

-

Недвижимость

YOLO
0.7%
MSOX

-

Сырьевые материалы

YOLO

-

MSOX

-

Коммуникационные услуги

YOLO

-

MSOX

-

Энергетика

YOLO

-

MSOX

-

Промышленность

YOLO

-

MSOX

-

Технологии

YOLO

-

MSOX

-

Коммунальные услуги

YOLO

-

MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPYYOLO с URA
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUPMSOX с VICE

Доходность на риск

YOLO vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOLOMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.08

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.62

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.20

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

-0.28

+1.40

YOLO vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOLO и MSOX

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-99.75%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-84.89%

+43.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-98.83%

+32.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.78%

-99.64%

+8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.24%

-89.07%

+19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.48%

60.10%

-35.62%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 14.10%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

33.67%

-19.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.69%

111.69%

-73.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.28%

219.64%

-144.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.98%

167.31%

-113.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

167.31%

-116.03%

Сравнение комиссий YOLO и MSOX

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и MSOX

Ни YOLO, ни MSOX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and MSOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to YOLO (14.10%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, YOLO leads with 0.99% vs -67.24% for MSOX. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YOLO has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YOLO has performed better with a 0.99% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

YOLO and MSOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YOLO is categorized as Cannabis, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 0.95% for MSOX.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор