PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с MSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, YOLO returned 6.94%/yr vs -61.23%/yr for MSOX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. YOLO charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -7.74%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -21.43%.

YOLO

1 день
4.63%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
3.56%
1 год
54.55%
3 года*
6.94%
5 лет*
-30.98%
10 лет*
—

MSOX

1 день
15.03%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-21.43%
6 месяцев
-17.37%
1 год
26.62%
3 года*
-61.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-7.74%36.36%-17.81%-15.10%-35.58%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-21.43%-51.20%-87.32%-39.26%-79.25%

Correlation

The correlation between YOLO and MSOX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between YOLO and MSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YOLO и MSOX

Секторы
YOLO
MSOX

Финансовые услуги

61.5%
179.4%

Здравоохранение

24.3%

-

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YOLO
61.5%
MSOX
179.4%

Здравоохранение

YOLO
24.3%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

YOLO
13.4%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
MSOX

-

Недвижимость

YOLO
0.7%
MSOX

-

Сырьевые материалы

YOLO

-

MSOX

-

Коммуникационные услуги

YOLO

-

MSOX

-

Энергетика

YOLO

-

MSOX

-

Промышленность

YOLO

-

MSOX

-

Технологии

YOLO

-

MSOX

-

Коммунальные услуги

YOLO

-

MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с GDXYOLO с SPYYOLO с LIT
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с MSFTMSOX с CNBSMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUPMSOX с VICE

Доходность на риск

YOLO vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.12

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.98

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.32

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

0.48

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOMSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.12

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок YOLO и MSOX

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-99.75%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-84.89%

+43.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-98.83%

+32.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.21%

-99.48%

+10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.95%

-88.86%

+19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

55.18%

-33.28%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 13.05%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 43.16%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

43.16%

-30.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

155.70%

-103.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.67%

219.41%

-144.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.68%

168.43%

-114.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.38%

168.43%

-117.05%

Сравнение комиссий YOLO и MSOX

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и MSOX

Ни YOLO, ни MSOX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and MSOX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (43.16%) compared to YOLO (13.05%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, YOLO leads with 6.94% vs -61.23% for MSOX. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YOLO has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YOLO has performed better with a 6.94% return vs -61.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MSOX.

YOLO and MSOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YOLO is categorized as Cannabis, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 0.95% for MSOX.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор