PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с CNBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с CNBS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) are both Cannabis funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, YOLO returned -30.60%/yr vs -31.63%/yr for CNBS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и CNBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у CNBS с доходностью 11.43%.

YOLO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
7.19%
1 год
61.34%
3 года*
7.38%
5 лет*
-30.60%
10 лет*
—

CNBS

1 день
6.43%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.43%
6 месяцев
37.13%
1 год
105.15%
3 года*
0.88%
5 лет*
-31.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и CNBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-5.15%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-38.98%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		11.43%15.33%-29.41%-16.11%-63.98%-19.02%31.94%-44.97%

Correlation

The correlation between YOLO and CNBS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between YOLO and CNBS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YOLO и CNBS

Секторы
YOLO
CNBS

Финансовые услуги

61.5%
1.9%

Здравоохранение

24.3%
63.1%

Потребительский защитный сектор

13.4%
7.0%

Потребительский циклический сектор

0.9%
3.4%

Недвижимость

0.7%
13.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.1%

Технологии

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YOLO
61.5%
CNBS
1.9%

Здравоохранение

YOLO
24.3%
CNBS
63.1%

Потребительский защитный сектор

YOLO
13.4%
CNBS
7.0%

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
CNBS
3.4%

Недвижимость

YOLO
0.7%
CNBS
13.8%

Сырьевые материалы

YOLO

-

CNBS

-

Коммуникационные услуги

YOLO

-

CNBS

-

Энергетика

YOLO

-

CNBS

-

Промышленность

YOLO

-

CNBS
0.1%

Технологии

YOLO

-

CNBS
10.7%

Коммунальные услуги

YOLO

-

CNBS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Amplify Seymour Cannabis ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPYYOLO с LIT
Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDYCNBS с MSTY

Доходность на риск

YOLO vs. CNBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c CNBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOCNBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.00

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.14

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.06

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

3.79

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. CNBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNBS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и CNBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOCNBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.00

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

-0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.38

-0.08

Просадки

Сравнение просадок YOLO и CNBS

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке CNBS в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и CNBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOCNBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-95.71%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-51.25%

+10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-73.41%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.47%

-93.58%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.90%

-90.29%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.97%

-71.28%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.95%

27.86%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и CNBS

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 13.22%, в то время как у Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOCNBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

19.34%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.73%

77.07%

-24.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.71%

105.44%

-30.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.68%

64.84%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.38%

61.40%

-10.02%

Сравнение комиссий YOLO и CNBS

И YOLO, и CNBS имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и CNBS

Ни YOLO, ни CNBS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and CNBS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNBS has higher volatility (19.34%) compared to YOLO (13.22%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs CNBS's -95.71%.

On 5-year performance, YOLO leads with -30.60% vs -31.63% for CNBS. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, YOLO has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YOLO has performed better with a -30.60% return vs -31.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO and CNBS have the same expense ratio: 0.75% per year.

YOLO and CNBS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Amplify.

CNBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и CNBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор