PortfoliosLab logo
Сравнение YOLO с MJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YOLO и MJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YOLO и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.09%
-93.97%
YOLO
MJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YOLO:

-1.01

MJ:

-0.96

Коэф-т Сортино

YOLO:

-1.60

MJ:

-1.56

Коэф-т Омега

YOLO:

0.80

MJ:

0.81

Коэф-т Кальмара

YOLO:

-0.52

MJ:

-0.55

Коэф-т Мартина

YOLO:

-1.26

MJ:

-1.28

Индекс Язвы

YOLO:

38.72%

MJ:

41.23%

Дневная вол-ть

YOLO:

48.32%

MJ:

55.54%

Макс. просадка

YOLO:

-94.68%

MJ:

-96.12%

Текущая просадка

YOLO:

-93.26%

MJ:

-95.15%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -21.45%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -24.55%.


YOLO

С начала года

-21.45%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

-45.53%

1 год

-48.81%

5 лет

-25.01%

10 лет

N/A

MJ

С начала года

-24.55%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

-49.90%

1 год

-52.57%

5 лет

-30.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YOLO и MJ

И YOLO, и MJ имеют комиссию равную 0.75%.


График комиссии YOLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YOLO: 0.75%
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOLO и MJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YOLO c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YOLO, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YOLO: -1.01
MJ: -0.96
Коэффициент Сортино YOLO, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YOLO: -1.60
MJ: -1.56
Коэффициент Омега YOLO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YOLO: 0.80
MJ: 0.81
Коэффициент Кальмара YOLO, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YOLO: -0.52
MJ: -0.55
Коэффициент Мартина YOLO, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YOLO: -1.26
MJ: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MJ равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
-0.96
YOLO
MJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и MJ

Дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности MJ в 15.03%


TTM202420232022202120202019201820172016
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
3.10%3.60%1.18%0.56%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
15.03%13.84%3.59%4.13%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и MJ

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке MJ в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и MJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.26%
-94.31%
YOLO
MJ

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и MJ

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 16.75%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.75%
19.26%
YOLO
MJ