PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с GDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с GDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).

YOLO и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и GDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		11.94%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%38.21%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 11.94%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Сравнение комиссий YOLO и GDX

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
GDX
VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

YOLO vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.42

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.60

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.58

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

12.86

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.42

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.71

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.14

-0.65

Корреляция

Корреляция между YOLO и GDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и GDX

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и GDX

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и GDX.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-80.34%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-30.84%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-46.51%

-46.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-17.12%

-73.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-40.60%

-27.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

8.58%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и GDX

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 15.29%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

17.26%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

38.43%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

46.20%

+25.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

35.76%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

37.46%

+13.42%