PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YOLO с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с GDX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

YOLO и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YOLO или GDX.

Корреляция

Корреляция между YOLO и GDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YOLO:

-1.26

GDX:

0.92

Коэф-т Сортино

YOLO:

-1.95

GDX:

1.41

Коэф-т Омега

YOLO:

0.77

GDX:

1.18

Коэф-т Кальмара

YOLO:

-0.56

GDX:

0.73

Коэф-т Мартина

YOLO:

-1.39

GDX:

3.43

Индекс Язвы

YOLO:

37.89%

GDX:

9.44%

Дневная вол-ть

YOLO:

43.22%

GDX:

34.58%

Макс. просадка

YOLO:

-94.68%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

YOLO:

-93.16%

GDX:

-20.96%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -20.25%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 36.63%.

YOLO

С начала года

-20.25%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

-28.78%

1 год

-54.12%

5 лет

-25.12%

10 лет

N/A

GDX

С начала года

36.63%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

32.00%

1 год

31.45%

5 лет

6.28%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YOLO и GDX

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOLO и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YOLO c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и GDX

Дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности GDX в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		3.02%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.87%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и GDX

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и GDX

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...