PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YOLO с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с GDX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

YOLO и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YOLO или GDX.

Корреляция

Корреляция между YOLO и GDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YOLO и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.30%
149.51%
YOLO
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YOLO:

-1.04

GDX:

1.53

Коэф-т Сортино

YOLO:

-1.68

GDX:

2.05

Коэф-т Омега

YOLO:

0.80

GDX:

1.27

Коэф-т Кальмара

YOLO:

-0.53

GDX:

1.16

Коэф-т Мартина

YOLO:

-1.30

GDX:

5.51

Индекс Язвы

YOLO:

38.90%

GDX:

9.26%

Дневная вол-ть

YOLO:

48.36%

GDX:

33.36%

Макс. просадка

YOLO:

-94.68%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

YOLO:

-93.42%

GDX:

-15.67%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 45.77%.

YOLO

С начала года

-23.33%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-46.07%

1 год

-50.04%

5 лет

-25.50%

10 лет

N/A

GDX

С начала года

45.77%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

20.91%

1 год

44.62%

5 лет

9.25%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YOLO и GDX

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
График комиссии YOLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YOLO: 0.75%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOLO и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YOLO c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YOLO, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YOLO: -1.04
GDX: 1.53
Коэффициент Сортино YOLO, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YOLO: -1.68
GDX: 2.05
Коэффициент Омега YOLO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YOLO: 0.80
GDX: 1.27
Коэффициент Кальмара YOLO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YOLO: -0.53
GDX: 2.27
Коэффициент Мартина YOLO, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YOLO: -1.30
GDX: 5.51

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
1.53
YOLO
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и GDX

Дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности GDX в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		3.14%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.82%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и GDX

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.42%
-4.78%
YOLO
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и GDX

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.94%
15.88%
YOLO
GDX