PortfoliosLab logo
Сравнение YOLO с MSOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YOLO и MSOS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YOLO и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.38%
-89.34%
YOLO
MSOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YOLO:

-1.04

MSOS:

-0.90

Коэф-т Сортино

YOLO:

-1.68

MSOS:

-1.57

Коэф-т Омега

YOLO:

0.80

MSOS:

0.81

Коэф-т Кальмара

YOLO:

-0.53

MSOS:

-0.73

Коэф-т Мартина

YOLO:

-1.30

MSOS:

-1.31

Индекс Язвы

YOLO:

38.90%

MSOS:

53.72%

Дневная вол-ть

YOLO:

48.36%

MSOS:

78.33%

Макс. просадка

YOLO:

-94.68%

MSOS:

-96.20%

Текущая просадка

YOLO:

-93.42%

MSOS:

-95.22%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -23.33%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -30.97%.


YOLO

С начала года

-23.33%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-46.07%

1 год

-50.04%

5 лет

-25.50%

10 лет

N/A

MSOS

С начала года

-30.97%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-63.92%

1 год

-70.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YOLO и MSOS

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.


График комиссии YOLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YOLO: 0.75%
График комиссии MSOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSOS: 0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOLO и MSOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

MSOS
Ранг риск-скорректированной доходности MSOS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YOLO c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YOLO, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YOLO: -1.04
MSOS: -0.90
Коэффициент Сортино YOLO, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YOLO: -1.68
MSOS: -1.57
Коэффициент Омега YOLO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YOLO: 0.80
MSOS: 0.81
Коэффициент Кальмара YOLO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YOLO: -0.53
MSOS: -0.73
Коэффициент Мартина YOLO, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YOLO: -1.30
MSOS: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSOS равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
-0.90
YOLO
MSOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и MSOS

Дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
3.14%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и MSOS

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и MSOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.42%
-95.22%
YOLO
MSOS

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 16.94%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 27.23%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.94%
27.23%
YOLO
MSOS