PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с MSOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, YOLO returned -31.60%/yr vs -35.03%/yr for MSOS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. YOLO charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у MSOS с доходностью 0.42%.

YOLO

1 день
-5.83%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
0.34%
1 год
48.47%
3 года*
5.27%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
—

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-11.82%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%40.61%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%

Correlation

The correlation between YOLO and MSOS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.83

The correlation between YOLO and MSOS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YOLO и MSOS

Секторы
YOLO
MSOS

Финансовые услуги

61.5%

-

Здравоохранение

24.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
17.8%

Недвижимость

0.7%
50.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

29.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YOLO
61.5%
MSOS

-

Здравоохранение

YOLO
24.3%
MSOS
2.5%

Потребительский защитный сектор

YOLO
13.4%
MSOS

-

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
MSOS
17.8%

Недвижимость

YOLO
0.7%
MSOS
50.2%

Сырьевые материалы

YOLO

-

MSOS

-

Коммуникационные услуги

YOLO

-

MSOS

-

Энергетика

YOLO

-

MSOS

-

Промышленность

YOLO

-

MSOS
29.6%

Технологии

YOLO

-

MSOS

-

Коммунальные услуги

YOLO

-

MSOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPYYOLO с LIT
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDLMSOS с GTBIF

Доходность на риск

YOLO vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.89

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.04

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.88

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

3.58

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSOS равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

-0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.34

-0.14

Просадки

Сравнение просадок YOLO и MSOS

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-96.25%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-52.91%

+11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-81.71%

+15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.47%

-94.99%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.68%

-91.37%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.94%

-71.71%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.83%

27.78%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 12.79%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

20.45%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.52%

80.61%

-28.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.56%

112.00%

-37.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.64%

77.81%

-24.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.36%

74.04%

-22.68%

Сравнение комиссий YOLO и MSOS

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и MSOS

Ни YOLO, ни MSOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and MSOS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to YOLO (12.79%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs MSOS's -96.25%.

On 5-year performance, YOLO leads with -31.60% vs -35.03% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, YOLO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YOLO has performed better with a -31.60% return vs -35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for YOLO.

YOLO and MSOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YOLO is categorized as Cannabis, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 0.74% for MSOS.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор