PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YOLO с MSOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с MSOS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS).

YOLO и MSOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YOLO или MSOS.

Корреляция

Корреляция между YOLO и MSOS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YOLO:

-1.21

MSOS:

-0.97

Коэф-т Сортино

YOLO:

-1.80

MSOS:

-1.73

Коэф-т Омега

YOLO:

0.78

MSOS:

0.79

Коэф-т Кальмара

YOLO:

-0.53

MSOS:

-0.74

Коэф-т Мартина

YOLO:

-1.33

MSOS:

-1.41

Индекс Язвы

YOLO:

37.59%

MSOS:

50.56%

Дневная вол-ть

YOLO:

43.31%

MSOS:

74.29%

Макс. просадка

YOLO:

-94.68%

MSOS:

-96.20%

Текущая просадка

YOLO:

-93.09%

MSOS:

-95.13%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.48%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -29.66%.

YOLO

С начала года

-19.48%

1 месяц

20.28%

6 месяцев

-31.17%

1 год

-52.09%

5 лет

-25.01%

10 лет

N/A

MSOS

С начала года

-29.66%

1 месяц

21.82%

6 месяцев

-48.36%

1 год

-72.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YOLO и MSOS

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOLO и MSOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг риск-скорректированной доходности MSOS, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YOLO c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет -1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSOS равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и MSOS

Дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		3.03%3.60%1.18%0.56%3.93%2.03%4.52%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и MSOS

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и MSOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 14.59%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 29.55%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...