PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YOLO с HITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с HITI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) is Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while HITI (High Tide Inc) is a stock. Over the past 5 years, YOLO returned -32.24%/yr vs -18.52%/yr for HITI. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и HITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и High Tide Inc (HITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у HITI с доходностью -14.34%.

YOLO

1 день
-1.52%
1 месяц
-3.94%
6 месяцев
-14.03%
С начала года
-23.15%
1 год
7.91%
3 года*
-0.35%
5 лет*
-32.24%
10 лет*
—
Всё время*
-25.57%

HITI

1 день
0.89%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-2.58%
С начала года
-14.34%
1 год
3.18%
3 года*
22.66%
5 лет*
-18.52%
10 лет*
—
Всё время*
-7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HITI

High Tide Inc
$699.56K$704.69K$1.34M

YOLO

AdvisorShares Pure Cannabis ETF
$94.02K$71.70K$100.35K

Сравнение доходности по годам YOLO и HITI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-23.15%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-51.27%
HITI
High Tide Inc		-14.34%-14.24%89.57%5.84%-63.76%41.45%47.39%-59.00%

Correlation

The correlation between YOLO and HITI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.40

The correlation between YOLO and HITI shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

High Tide Inc

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с LITYOLO с GDXYOLO с SPY
Часто сравнивают с HITI:
HITI с CALMHITI с NFLYHITI с MAHITI с SNDL

Доходность на риск

YOLO vs. HITI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HITI
Ранг доходности на риск HITI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HITI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HITI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HITI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HITI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HITI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YOLO c HITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и High Tide Inc (HITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOLOHITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.06

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.51

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.07

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

0.09

+0.21

YOLO vs. HITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа HITI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и HITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOLO и HITI

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке HITI в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и HITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOHITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-91.20%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.57%

-48.49%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-51.56%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.67%

-86.75%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.01%

-80.80%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-68.69%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.12%

33.88%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и HITI

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и High Tide Inc (HITI) имеют волатильность 10.23% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOHITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

10.73%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.10%

29.36%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.90%

51.30%

+23.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.98%

62.71%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.20%

80.83%

-29.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и HITI

Ни YOLO, ни HITI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HITI
High Tide Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and HITI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HITI has higher volatility (10.73%) compared to YOLO (10.23%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs HITI's -91.20%.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и HITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор