PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с HITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с HITI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) is Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while HITI (High Tide Inc) is a stock. Over the past 5 years, YOLO returned -30.98%/yr vs -22.53%/yr for HITI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и HITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и High Tide Inc (HITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -7.74%, что значительно выше, чем у HITI с доходностью -10.19%.

YOLO

1 день
4.63%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
3.56%
1 год
54.55%
3 года*
6.94%
5 лет*
-30.98%
10 лет*
—

HITI

1 день
2.59%
1 месяц
0.42%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-8.81%
1 год
2.59%
3 года*
23.29%
5 лет*
-22.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и HITI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-7.74%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
HITI
High Tide Inc		-10.19%-14.24%89.57%5.84%-63.76%41.45%47.39%-59.31%

Correlation

The correlation between YOLO and HITI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.40

The correlation between YOLO and HITI shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

High Tide Inc

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPY
Часто сравнивают с HITI:
HITI с CALMHITI с NFLYHITI с MAHITI с SNDL

Доходность на риск

YOLO vs. HITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HITI
Ранг доходности на риск HITI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HITI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HITI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HITI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HITI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HITI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c HITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и High Tide Inc (HITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOHITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.05

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.48

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.06

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

0.09

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. HITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа HITI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и HITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOHITIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.05

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.09

-0.38

Просадки

Сравнение просадок YOLO и HITI

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке HITI в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и HITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOHITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-91.20%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-44.22%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-51.56%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.47%

-87.81%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.21%

-79.86%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.95%

-68.44%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

28.88%

-6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и HITI

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с High Tide Inc (HITI) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOHITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

10.09%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

30.98%

+21.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.67%

49.69%

+24.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.68%

62.83%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.38%

81.47%

-30.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и HITI

Ни YOLO, ни HITI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HITI
High Tide Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and HITI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (13.05%) compared to HITI (10.09%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs HITI's -91.20%.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и HITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор