Сравнение YOLO с HITI

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у HITI с доходностью -14.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и High Tide Inc (HITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа HITI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и HITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между YOLO и HITI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Ни YOLO, ни HITI не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке HITI в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и HITI.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с High Tide Inc (HITI) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.