PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YOLO с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с URA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Global X Uranium ETF (URA).

YOLO и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YOLO или URA.

Корреляция

Корреляция между YOLO и URA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YOLO:

-1.21

URA:

-0.18

Коэф-т Сортино

YOLO:

-1.80

URA:

0.00

Коэф-т Омега

YOLO:

0.78

URA:

1.00

Коэф-т Кальмара

YOLO:

-0.53

URA:

-0.09

Коэф-т Мартина

YOLO:

-1.33

URA:

-0.41

Индекс Язвы

YOLO:

37.59%

URA:

17.69%

Дневная вол-ть

YOLO:

43.31%

URA:

39.19%

Макс. просадка

YOLO:

-94.68%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

YOLO:

-93.09%

URA:

-69.51%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.48%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 5.12%.

YOLO

С начала года

-19.48%

1 месяц

20.28%

6 месяцев

-31.17%

1 год

-52.09%

5 лет

-25.01%

10 лет

N/A

URA

С начала года

5.12%

1 месяц

23.25%

6 месяцев

-4.14%

1 год

-7.07%

5 лет

26.51%

10 лет

4.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YOLO и URA

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
URA
Global X Uranium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOLO и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YOLO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа URA равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и URA

Дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности URA в 2.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		3.03%3.60%1.18%0.56%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		2.72%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и URA

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и URA

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...