PortfoliosLab logo
Сравнение YOLO с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YOLO и URA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YOLO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.30%
143.25%
YOLO
URA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YOLO:

-1.04

URA:

-0.28

Коэф-т Сортино

YOLO:

-1.68

URA:

-0.14

Коэф-т Омега

YOLO:

0.80

URA:

0.98

Коэф-т Кальмара

YOLO:

-0.53

URA:

-0.15

Коэф-т Мартина

YOLO:

-1.30

URA:

-0.66

Индекс Язвы

YOLO:

38.90%

URA:

17.20%

Дневная вол-ть

YOLO:

48.36%

URA:

40.00%

Макс. просадка

YOLO:

-94.68%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

YOLO:

-93.42%

URA:

-72.86%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью -6.46%.


YOLO

С начала года

-23.33%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-46.07%

1 год

-50.04%

5 лет

-25.50%

10 лет

N/A

URA

С начала года

-6.46%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-20.05%

1 год

-12.71%

5 лет

22.32%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YOLO и URA

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.


График комиссии YOLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YOLO: 0.75%
График комиссии URA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URA: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YOLO и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YOLO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YOLO, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YOLO: -1.04
URA: -0.28
Коэффициент Сортино YOLO, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YOLO: -1.68
URA: -0.14
Коэффициент Омега YOLO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YOLO: 0.80
URA: 0.98
Коэффициент Кальмара YOLO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YOLO: -0.53
URA: -0.30
Коэффициент Мартина YOLO, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YOLO: -1.30
URA: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа URA равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
-0.28
YOLO
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и URA

Дивидендная доходность YOLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности URA в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
3.14%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
3.06%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и URA

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.42%
-23.11%
YOLO
URA

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и URA

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.94%
15.45%
YOLO
URA