PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. YOLO is actively managed, while URA is passively managed. Over the past 5 years, YOLO returned -31.60%/yr vs 21.39%/yr for URA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. YOLO charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.

YOLO

1 день
-5.83%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
0.34%
1 год
48.47%
3 года*
5.27%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и URA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-11.82%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-9.44%

Correlation

The correlation between YOLO and URA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.38

The correlation between YOLO and URA shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YOLO и URA

Секторы
YOLO
URA

Финансовые услуги

61.5%

-

Здравоохранение

24.3%

-

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

57.0%

Промышленность

-

21.9%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Финансовые услуги

YOLO
61.5%
URA

-

Здравоохранение

YOLO
24.3%
URA

-

Потребительский защитный сектор

YOLO
13.4%
URA

-

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
URA

-

Недвижимость

YOLO
0.7%
URA

-

Сырьевые материалы

YOLO

-

URA
5.0%

Коммуникационные услуги

YOLO

-

URA

-

Энергетика

YOLO

-

URA
57.0%

Промышленность

YOLO

-

URA
21.9%

Технологии

YOLO

-

URA
0.9%

Коммунальные услуги

YOLO

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPY
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

YOLO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.23

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.86

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.17

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

4.58

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.23

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.49

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.05

-0.43

Просадки

Сравнение просадок YOLO и URA

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-93.54%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-28.43%

-12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-37.81%

-28.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.47%

-37.90%

-54.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.68%

-42.81%

-46.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.94%

-75.01%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.83%

13.40%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и URA

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 12.79%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

15.94%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.52%

38.29%

+14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.56%

50.19%

+24.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.64%

43.62%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.36%

37.73%

+13.63%

Сравнение комиссий YOLO и URA

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и URA

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and URA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to YOLO (12.79%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs URA's -93.54%.

On 5-year performance, URA leads with 21.39% vs -31.60% for YOLO. On fees, URA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, YOLO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URA has performed better with a 21.39% return vs -31.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for YOLO.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.00% for YOLO.

YOLO is categorized as Cannabis, while URA is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор