PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

YOLO и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и IYW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%16.44%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий YOLO и IYW

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

YOLO vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.13

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.73

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.77

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

5.68

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.62

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.30

-0.81

Корреляция

Корреляция между YOLO и IYW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и IYW

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и IYW

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-81.90%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-17.81%

-23.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-39.44%

-53.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-12.65%

-77.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-34.87%

-33.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

5.55%

+12.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и IYW

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

8.23%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

15.99%

+34.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

26.92%

+44.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

25.78%

+26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

24.98%

+25.90%