PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YOLO с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с HDGE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, YOLO returned -31.45%/yr vs -4.65%/yr for HDGE. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. YOLO charges 0.75%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -1.74%.

YOLO

1 день
2.69%
1 месяц
-5.32%
6 месяцев
-17.85%
С начала года
-19.09%
1 год
27.14%
3 года*
1.50%
5 лет*
-31.45%
10 лет*
—

HDGE

1 день
1.09%
1 месяц
-7.33%
6 месяцев
-1.73%
С начала года
-1.74%
1 год
-3.00%
3 года*
-2.14%
5 лет*
-4.65%
10 лет*
-15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и HDGE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-51.27%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-1.74%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-17.86%

Correlation

The correlation between YOLO and HDGE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

-0.47

The correlation between YOLO and HDGE shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to -0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YOLO и HDGE

Секторы
YOLO
HDGE

Здравоохранение

43.4%
-1.7%

Финансовые услуги

25.4%
-19.5%

Потребительский защитный сектор

10.5%
-3.9%

Потребительский циклический сектор

0.9%
-24.0%

Недвижимость

0.7%
-13.7%

Сырьевые материалы

-

-1.4%

Коммуникационные услуги

-

-3.8%

Энергетика

-

-2.5%

Промышленность

-

-14.8%

Технологии

-

-19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

YOLO
43.4%
HDGE
-1.7%

Финансовые услуги

YOLO
25.4%
HDGE
-19.5%

Потребительский защитный сектор

YOLO
10.5%
HDGE
-3.9%

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
HDGE
-24.0%

Недвижимость

YOLO
0.7%
HDGE
-13.7%

Сырьевые материалы

YOLO

-

HDGE
-1.4%

Коммуникационные услуги

YOLO

-

HDGE
-3.8%

Энергетика

YOLO

-

HDGE
-2.5%

Промышленность

YOLO

-

HDGE
-14.8%

Технологии

YOLO

-

HDGE
-19.1%

Коммунальные услуги

YOLO

-

HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

YOLO vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOLOHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.16

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.10

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.19

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-0.45

+1.55

YOLO vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOLO и HDGE

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-93.88%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-15.56%

-25.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-29.46%

-36.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.67%

-42.97%

-48.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-93.55%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.25%

-70.27%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

6.74%

+17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и HDGE

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.35%

6.51%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.79%

13.96%

+24.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.32%

18.45%

+56.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.98%

24.26%

+29.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

23.45%

+27.83%

Сравнение комиссий YOLO и HDGE

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и HDGE

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and HDGE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (14.35%) compared to HDGE (6.51%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, HDGE leads with -4.65% vs -31.45% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDGE has performed better with a -4.65% return vs -31.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for YOLO.

YOLO is categorized as Cannabis, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 3.36% for HDGE.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор