PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с HDGE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).

YOLO и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и HDGE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-16.36%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		11.30%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-17.73%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.30%.

YOLO

1 день
3.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-16.36%
6 месяцев
-21.81%
1 год
55.31%
3 года*
-0.06%
5 лет*
-34.00%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-0.50%
1 месяц
3.42%
С начала года
11.30%
6 месяцев
13.17%
1 год
4.66%
3 года*
-5.28%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
-14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DXHDGE с JEPIHDGE с QQQMHDGE с PDIHDGE с DWSH

Сравнение комиссий YOLO и HDGE

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Доходность на риск

YOLO vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOHDGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.23

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.47

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.19

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

0.28

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.23

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.12

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.67

+0.16

Корреляция

Корреляция между YOLO и HDGE составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и HDGE

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

TTM2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.14%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и HDGE

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и HDGE.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-93.88%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-19.63%

-21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-42.97%

-50.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.22%

-92.69%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.45%

-69.86%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.59%

13.54%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и HDGE

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

4.50%

+11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.93%

12.17%

+38.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.92%

19.96%

+51.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

23.95%

+28.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

23.50%

+27.38%