Сравнение YMAX с YBIT
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 9.04% vs -36.59% for YBIT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | 6.04% | 15.56% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between YMAX and YBIT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between YMAX and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. YBIT — Ранг доходности на риск
YMAX
YBIT
Сравнение YMAX c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.81 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.47 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -1.02 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.38 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и YBIT
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -45.54% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -45.54% | +19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -44.78% | +39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -15.17% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 24.85% | -13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.22%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.61% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 28.76% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 36.16% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 38.65% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 38.65% | -15.70% |
Сравнение комиссий YMAX и YBIT
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и YBIT
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.77%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and YBIT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.61%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, YMAX leads with 9.04% vs -36.59% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.04% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 72.77% for YMAX.
YMAX is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.99% for YBIT.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор