Сравнение YMAX с YBIT
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs -41.27% for YBIT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.24%.
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | 17.43% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.24% | -2.49% | 1.40% |
Correlation
The correlation between YMAX and YBIT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between YMAX and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. YBIT — Ранг доходности на риск
YMAX
YBIT
Сравнение YMAX c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.87 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.42 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и YBIT
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -47.46% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -47.46% | +21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -43.59% | +32.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -16.64% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 29.03% | -17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.63%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 8.45% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 29.49% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 36.98% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 38.43% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 38.43% | -14.87% |
Сравнение комиссий YMAX и YBIT
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и YBIT
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что меньше доходности YBIT в 95.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and YBIT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.45%) compared to YMAX (6.63%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, YMAX leads with -5.35% vs -41.27% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a -5.35% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YBIT has the higher dividend yield at 95.06%, compared with 74.89% for YMAX.
YMAX is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.99% for YBIT.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор