Сравнение YBIT с YBTC
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -39.63% vs -39.52% for YBTC. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -24.76%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -21.88%.
YBIT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.24%
- С начала года
- -24.76%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.16%
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $596.34K | $410.50K | $532.74K | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам YBIT и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.76% | -2.49% | 1.40% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 23.41% |
Correlation
The correlation between YBIT and YBTC is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between YBIT and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. YBTC — Ранг доходности на риск
YBIT
YBTC
Сравнение YBIT c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.81 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.25 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и YBTC
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -48.84% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -48.84% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | -42.95% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -15.04% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.79% | 31.70% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и YBTC
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 5.94%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 6.86% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 31.08% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.89% | 40.08% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 40.37% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 40.37% | -2.30% |
Сравнение комиссий YBIT и YBTC
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и YBTC
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 98.35%, что больше доходности YBTC в 79.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 98.35% | 88.33% | 60.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YBIT and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YBTC has higher volatility (6.86%) compared to YBIT (5.94%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, YBTC leads with -39.52% vs -39.63% for YBIT. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -39.52% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 98.35%, compared with 79.88% for YBTC.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.95% for YBTC.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор