Сравнение YBIT с YBTC
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs -36.84% for YBTC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YBIT показывает доходность -26.82%, а YBTC немного выше – -25.51%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 22.44% |
Correlation
The correlation between YBIT and YBTC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between YBIT and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. YBTC — Ранг доходности на риск
YBIT
YBTC
Сравнение YBIT c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.78 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.43 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.94 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.13 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и YBTC
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -47.09% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -47.09% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -45.60% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -12.94% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 25.85% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и YBTC
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 7.61%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 8.73% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 31.30% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 39.25% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 40.82% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 40.82% | -2.17% |
Сравнение комиссий YBIT и YBTC
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и YBTC
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YBIT and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YBTC has higher volatility (8.73%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, YBIT leads with -36.59% vs -36.84% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -36.59% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 90.64% for YBTC.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.95% for YBTC.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор