PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YBIT с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YBITCONY
Дневная вол-ть43.25%60.91%
Макс. просадка-29.01%-37.72%
Текущая просадка-11.40%-4.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между YBIT и CONY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YBIT и CONY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.09%
8.06%
YBIT
CONY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YBIT и CONY

И YBIT, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.


YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
График комиссии YBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YBIT c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YBIT
Коэффициент Шарпа
Нет данных
CONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.22

Сравнение коэффициента Шарпа YBIT и CONY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBIT и CONY

Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 41.13%, что меньше доходности CONY в 120.33%


TTM2023
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
41.13%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
120.33%16.43%

Просадки

Сравнение просадок YBIT и CONY

Максимальная просадка YBIT за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки CONY в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.40%
-4.27%
YBIT
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности YBIT и CONY

Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 14.57%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
27.76%
YBIT
CONY